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大越期货:8月30日每日交易策略

文 / 维胜金融2018-09-08 11:10

一 黑色螺纹 1 基本面 供应方面产能仍受环保限产政策影响但唐山地区夏季限产即将结束 下游需求一般即将进入传统......

  一、黑色

  螺纹:

  1、基本面:供应方面产能仍受环保限产政策影响但唐山地区夏季限产即将结束,下游需求一般即将进入传统旺季,预计九月份将供需双升,且下半年存在加大基建投资预期,最新库存仍有所减少,盘面继续贴水;偏多

  基差:螺纹现货折算价4624.7,基差464.7,现货升水期货;偏多。

  3、库存:全国35个主要城市库存437.38万吨,环比减少1.11%,同比减少0.11%;偏多。

  4、盘面:螺纹主力在20日线下方,20日线朝上;中性。

  5、主力持仓:螺纹主力持仓空增,偏空。

  6、结论:昨日期螺价格尾盘跳水收盘出现较大回调,由于之前价格受预期炒作过快上涨,本周市场表现出一定恐高情绪,但4100-4150区间支撑较强,继续回调空间有限,且现货及钢坯价格仍维持高位,操作上螺纹1901建议若回调至4100附近,可进场做多,止损4050。

  热卷:

  1、基本面:热卷当前现货基本面仍受限产政策影响,短期供应压力减弱,库存上周有所减弱,短期下游需求一般,中性。

  2、基差:热卷现货价4360,基差176,现货升水期货;偏多

  3、库存:全国33个主要城市库存219.06万吨,环比减少0.88%,同比增加6.36%,中性。

  4、盘面:热卷主力在20日线上方,20日线朝上;偏多

  5、主力持仓:热卷主力持仓空增;偏空。

  6、结论:昨日热卷期货价格出现回调下跌,现货端价格处于高位且下方支撑较强,操作上热卷1901日内4080-4180区间操作。

  硅铁:

  1、基本面:硅铁现货市场弱势下跌,一方面随着部分厂家订单基本完成,为寻求新单而开始小幅降价出货,而另一方面虽部分大厂报盘仍旧保持相较高位,但下游询盘压价较为明显,中小型厂家信心难以提振;偏空。

  2、基差:现货价格6600,基差-26,现货小幅贴水期货;中性。

  3、库存:仓单599,20965吨,厂家库存虽然整天偏低,但仓单不断增加,存在厂家转移库存的行为;偏空。

  4、盘面:20日线向下,期价在20日线下方运行;偏空。

  5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

  6、结论:现货面上价格拉涨后支撑因素较弱,不足以支撑期价高位运行,加之交割库仓单较多,心理因素作用也导致期价无法高位运行。在动能不足、欠缺重大利好热点的状况之下,硅铁市场总体行情走向或将大概率维持稳中偏弱的运行基调。硅铁1901:6500-6800区间操作。

  锰硅:

  1、基本面:目前市场跟涨与谨慎并存,价格的较快爬升也使得下游客户滋生恐高心理,合金厂大都以执行前期订单为主,新签订单数量不多。总体上钢招集中展开在即,市场活跃度有望将再得到提升,硅锰现货市场继续高位运行。锰矿市场方面,在下游硅锰合金带动下,锰矿市场坚挺运行,主流块矿价格均出现1—2元/吨度左右的上调,低价出货减少;偏多。

  2、基差:现货价格9075,基差483,现货升水期货;偏多。

  3、库存:仓单30张,1050吨,大多工厂以执行钢厂订单为主,基本无现货对外零售;偏多。

  4、盘面:20日线向上,期价在20日线上方运行;偏多。

  5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

  6、结论:本周各地钢厂招标有望相继展开且硅锰合金现货紧张,原料锰矿价格坚挺,在多重利好信息支撑下,市场看涨情绪较为浓厚。锰硅1901:8500多,止损8450。

  铁矿石:

  1、基本面: 周三全国港口现货累计成交126.3万吨(+9.5%),远期现货成交71(-12.35%)万吨,国产矿小幅上涨,港口现货价格持稳,贸易商挺价意愿强,今日钢厂询盘增加,按需采购,全天成交尚可,偏多;

  2、基差:普氏65.55,月均67.29,日照港PB粉现货477,折合盘面538.2,基差58.2,贴水率10.8%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格438,折盘面497.6,基差17.6,偏多;

  3、库存:周五港口库存14961.91万吨,较上周下降184.02万吨,较去年同期增加1488.9万吨,WIND统计钢厂铁矿库存为25天,去年同期是26天,钢厂补库意愿不强,偏空;

  4、盘面:20日均线走平,价格在20日均线下方,偏空;

  5、主力持仓:主力持仓净空,空增,偏空;

  6、结论:钢材供需仍处于紧平衡状态,焦炭及钢材盘面出现回调,对铁矿造成冲击,下周到港压力逐渐显现,之前山东港口因台风影响船舶也将造成供应压力,铁矿将继续弱势走低。铁矿石I1901:空单持有,目标472,止损490。

  焦煤:

  1、基本面:焦企开工走低,焦煤需求减少,焦煤期货偏弱震荡。偏空

  2、基差:现货市场价1323,基差78.5;现货升水期货;偏多

  3、库存:库存为1281.02万吨,减3.3万吨;偏多

  4、盘面:20日线向上,价格与20日均线交叉;偏空

  5、主力持仓:焦煤1901主力空增;偏空。

  6、结论:建议JM1901合约1230附近买入,止损点1200

  焦炭:

  1、基本面:焦炭产量受环保限制受到压缩,供应略微缩紧,多数钢厂仍有补库意愿,被动接受提价。偏多

  2、基差:现货2465,基差-114.5,现货贴水期货;偏空

  3、库存:钢厂焦炭库存397.99万吨,减8.2万吨;偏多

  4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多

  5、主力持仓:焦炭主力多减;偏多

  6、结论:建议J1901合约2540附近买入,止损参考2520

  二、能化

  沥青:

  1、基本面:上周长三角、华南及西南云贵地区沥青价格上涨50-60元/吨,其他地区价格稳定。8月下旬,国内沥青需求缓慢回升,且部分地区炼厂库存保持低位,因此本周沥青价格继续上调。不过,近期多个台风登陆,华东、华中、山东、东北等沿海地区遭遇强降雨,导致部分时间出货不畅,但由于炼厂开工率不高,加上天气转晴之余加大出货,对炼厂整体出货影响不大。预计近期大部分地区沥青价格暂稳,随着台风及降雨天气结束,下游需求及沥青价格仍有望上行。中性。

  2、基差:现货3585,基差219,升水期货;偏多。

  3、库存:本周库存较上周下降4%为38%;中性。

  4、盘面:20日线走平,期价在均线上方运行;中性。

  5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

  6、结论:预计近期沥青价格将震荡偏强。Bu1812:3340附近多单入场,3010附近止损。

  原油1812:

  1.基本面:路透社消息,伊朗8月份原油和凝析油出口量将降至7000万桶以下,为2017年4月以来最低;美加贸易协议谈判成果预计在本周公布,整体谈判顺利,美元上行动力受限;偏多

  2.库存: 美国至8月24日当周API库存预期减少52.2万桶,实际增加3.8万桶;美国至8月24日EIA库存预期减少52.2万桶,实际减少256.6万桶,远超预期;库欣地区库存至8月24日当周增加5.8万桶,前值为增加77.2万桶;截止至8月29日,上海原油库存增加为60.1万桶;偏多

  3.盘面:20日均线偏上,价格在均线上方运行;偏多

  4.主力持仓:截止8月21日,CFTC主力持仓多减;截至8月21日,ICE主力持仓多减;偏空;

  5.结论:美元保持在本月地位震荡,EIA的超预期去库存令油价冲高,今日日间预计在高位震荡;SC1812:513-522区间操作

  380燃料油1901:

  1、基本面:上游原油价格上涨;偏多

  2、基差:8月28日舟山保税燃料油475.5美元/吨,基差142,升水期货,偏多

  3、库存:截至8月22日新加坡燃料油总库存为2270.8万桶,环比减少61.5万桶,其中轻质馏分油为1390万桶,中质馏分油为880.8万桶;偏多

  4、盘面:20日线偏平,价格在均线附近运行,中性

  5、结论:上游原油大幅上涨,预计今日会高开震荡;FU1901:3117-3150区间操作

  PTA:

  1、目前PTA加工费高企,企业重启和推迟检修,但是下游需求依旧较好,短期PTA依旧难以有效累库存。偏多

  2、基差:现货9250,基差1362,升水期货;偏多。

  3、库存:PTA工厂库存1-3天,聚酯工厂PTA库存1-3天;偏多。

  4、盘面:20日线向上,价格20日线上;偏多。

  5、主力持仓:主力持仓多单,多增;偏多。

  6、短期PTA价格依旧保持偏强格局为主,投资者继续多单操作为宜。PTA1901:短多操作,止损7680

  甲醇:

  1、近期国产、进口到货,港口库存处于累积中,不过下游MTO装置检修即将结束,后市需求有望一定回升,后市关注需求恢复情况;偏空。

  2、基差:现货3325,基差47,升水期货;偏多。

  3、库存:江苏甲醇库存在38.7万吨,较上周增加5.4万吨,中位水平。中性。

  4、盘面:20日线向上,价格20日线上;偏多。

  5、主力持仓:主力持仓多单,多增;偏多。

  6、目前甲醇进入高位震荡行情,投资者短线操作。MA1901:短多操作,止损3210

  PVC:

  1、基本面:昨日电石采购价局部上涨,电石出厂价也有跟涨现象,其余暂时维持观望。电石供应仍显不足,PVC企业对电石采购积极,后续主要观望配套企业外采电石情况。中性。

  2、基差:现货7080,基差80,升水期货;偏多。

  3、库存:工厂库存环比上累34.12%至2.55天,库存微累,高价影响需求。社会库存环比下降5.52%至17.1万吨。中性。

  4、盘面:价格在20日线下方,20日线走平;中性。

  5、主力持仓:主力持仓净空,空减;偏空。

  6、结论:预计短时间内震荡偏强为主。PVC1901:7000附近空单减持。

  橡胶:

  1、 基本面:供给未有明显减少,供应过剩,偏空。

  2、 基差:16年全乳胶现货10350,基差-1990,现货贴水期货;偏空。

  3、 库存:青岛保税区库存略减,上期所库存增加;偏空。

  4、 盘面: 20日线向上,价格20日线上运行;偏多。

  5、 主力持仓:主力持仓净空,减空,偏空。

  6、 结论:抛空观点不变,12800空单入场,破13000止损

  塑料:

  1、基本面:当前需求偏淡,逐步转向旺季,下游农膜报价窄幅震荡,需求较平淡,国内PE厂家开工率79%较上周略降,库存水平中性偏高,进口利润略降,盘面留意震荡风险,神华拍卖PE成交率11.7%,LLDPE华北成交9450,华东成交无,偏空;

  2、基差:LLDPE华北现货9500,基差5,升水期货0.05%,中性;

  3、库存:石化厂家库存83.5万吨,偏空

  4、盘面:LLDPE 1901合约20日均线向上,收盘价位于20日线下,中性;

  5、主力持仓:LLDPE主力持仓净空,增空,偏空;

  6、结论: L1901日内9530左右逢高做空,9600止损;

  PP:

  1、基本面:当前需求淡季, bopp厂家利润略有好转,开始采购原料,成品库存下降,订单回升,国内PP厂家开工率较上周79%持稳,库存水平中性偏高,pp近期计划检修较多,供应方面紧于pe的情况会维持,进口利润稳,盘面留意震荡风险,神华拍卖PP成交率81.7%,均聚拉丝华北成交9755,华东成交9765,中性;

  2、基差: PP华东现货9775,基差-1,贴水期货0.01%,中性;

  3、库存:石化厂家库存83.5万吨,偏空

  4、盘面: PP 1901合约20日均线向上,收盘价位于20日线下,中性;

  5、主力持仓:PP主力持仓净空,减空,偏空;

  6、结论: PP1901日内9800左右逢高做空,9870止损;

  三、有色贵金属:

  黄金:

  1、基本面:美国二季度GDP上修至4.2%,创近四年最佳;美墨达成贸易协定,加拿大为达成协定退步;脱欧谈判现突破,欧盟准备脱欧后与英国建立前所未有的紧密关系;中性

  2、基差:黄金期货267.05,现货265.69,基差-1.36,贴水期货;偏空

  3、库存:上期所库存仓单1530千克,不变;中性

  4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

  5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;中性

  6、结论:受脱欧谈判乐观影响,美元下行,人民币因逆周期因子效应小幅贬值。COMEX金回升至1200美元整数位心理关口以上,沪金主力回升,但回升空减有限。沪金1812:263-270区间操作。

  白银:

  1、基本面:美国二季度GDP上修至4.2%,创近四年最佳;美墨达成贸易协定,加拿大为达成协定退步;脱欧谈判现突破,欧盟准备脱欧后与英国建立前所未有的紧密关系;中性

  2、基差:白银期货3526,现货3489,基差-37,贴水期货;偏空

  3、库存:上期所库存仓单1361443千克,不变;中性

  4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空

  5:主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空

  6、结论:受美元指数下行影响,沪银小幅回升,短期将继续震荡。沪银1812:3510-3560区间操作。

  铜:

  1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,中美贸易战发酵,国内7月数据不及预期;偏空。

  2、基差:现货49050,基差220,,升水期货;中性。

  3、库存:8月29日LME铜库存减325吨至267850吨,上期所铜库存较上周减8486吨至146590吨;中性。

  4、盘面:20天线以下运行;偏空。

  5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空。

  6、结论;沪铜延续弱势震荡,反弹空间不足,沪铜1810:空单持有,止损49500,目标48000。、

  铝:

  1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,俄铝事件缓;中性。

  2、基差:现货14810,基差-65,贴水期货;中性。

  3、库存:上期所铝库存较上周减3203吨至895880吨 ,库存高企;偏空。

  4、盘面:20天线以上运行;偏多。

  5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空。

  6、结论:沪铝止跌反弹,反弹区间上沿,沪铝1810:空单持有,止损15200,目标14500附近。

  镍:

  1、基本面:长期:不锈钢扩张,镍电池增涨前景好,需求增涨点显著,镍矿供应增速有限,总体供需偏紧。短期:镍矿库存增加,镍铁复产,进口窗口打开,镍的供应充足。供需天秤向供应倾斜。短期库存矛盾突出,如果不解决则有可能逼仓。中性

  2、基差:现货111450,基差1560,偏多

  3、库存:LME库存240666,-822,上交所仓单12673,-331,偏多

  4、盘面:收盘价在20均线以下,20均线拐头向下,偏空

  5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多

  6、结论:镍1811:回调短多,止损108000.

  锌:

  1、世界金属统计局(WBMS)公布的报告显示,2018年1-5月全球锌市供应过剩19万吨,而2017年全年为短缺48.6万吨。5月全球锌消费量为90.66万吨,产量为107.43万吨。1-5月全球锌库存为8.14万吨。偏空

  2、基差:现货21700,基差+605;偏多。

  3、库存:8月29日LME锌库存减少1300吨至245750吨,8月29上期所锌库存仓单较上日减少0吨至2727吨:偏多。

  4、盘面:昨日震荡下跌,收20日均线之上,20日均线向下;中性。

  5、主力持仓:主力净空头,空增;偏空。

  6、结论:供应缺口逐渐收窄;沪锌ZN1810:多单持有,止损20900。

  四、农产品

  白糖:

  1、基本面:7月泰国出口糖90.4万吨,环比下降40%,同比增加36%。印度200万吨糖出口期延长至12月份。Datagro:巴西中南部18/19糖产量预估2790万吨,低于此前预估2820万吨,较上一年度下降22%。中国8月食糖供需平衡表:18/19年度产糖1068万吨,去年同期1031万吨。IOS最新预估:17/18榨季全球过剩量860万吨(之前1051万吨),18/19榨季过剩675万吨(之前850万吨)。2018年7月底,本期制糖全国累计产糖1031.04万吨,其中蔗糖916.07万吨,甜菜糖114.97万吨;全国累计销糖760.97万吨,累计销糖率73.81%。2018年7月中国进口食糖25万吨,同比增加19万吨,环比减少3万吨。偏空。

  2、基差:柳州新糖现货5235,基差245(01合约),升水期货;偏多。

  3、库存:截至7月底工业库存270万吨;中性。

  4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方;偏空。

  5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

  6、结论:白糖中长期供需基本面利空不变。内外价差巨大,国内难有趋势反转的能力。白糖消费旺季即将结束,后期新糖即将上市,销售压力巨大。白糖依旧偏空为主,前期60日均线处进的空单暂时持有。

  棉花:

  1、基本面:印度虫害,出口可能减少30%。美国增加中国进口2000亿美元商品关税听证会展开,涉及部分纺织品。发改委滑准税进口配额80万吨发放非国营纺织企业。中国农业部8月棉花供需平衡表18/19产量565万吨,17/18产量589万吨。7月进口棉花14万吨,同比增加53.9%。中性。

  2、基差:现货3128b全国均价16316,基差-444(01合约),贴水期货;偏空。

  3、库存:中国农业部18/19年度8月预计期末库存680万吨;中性。

  4、盘面:20日均线走平,k线在20日均线下方;偏空。

  5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

  6:结论:随着新棉上市临近,新疆产量稳定,目前仓单巨大,社会库存偏大,短期市场并不缺棉花。01合约其本身基本面并无重大利多支持后续上涨动能。未来美国很可能增加纺织品关税,这对棉花消费是最重大的打击,01棉花17000上方空单今日快速下跌可部分获利减持。

  豆粕

  1.基本面:美豆低位回升,技术性反弹,丰产预期和中美贸易争端仍压制盘面。国内低位技术性反弹,生猪疫情未出现继续蔓延情况,中美贸易战限制下跌空间。短期进口大豆和豆粕库存处于历史高位,油厂开机仍能保证,中下游补库积极性不高,随用随买为主。中性

  2.基差:现货3158,基差1,基差调整后升水。中性

  3.库存:豆粕库存122.34吨,上周126.4万吨,环比减少3.21%,去年同期99.67万吨,同比增加22.74%。中性

  4.盘面:价格20日均线下方且均线方向向下。偏空

  5.主力持仓:主力多单增加,资金流入,偏多

  6.结论:美豆低位震荡,或还有新低;进口美国大豆加征关税和人民币贬值抬高进口成本,但9月基差升水,需求端受生猪疫情扩散影响,基本面短期偏空压制价格。豆粕低位反弹,区间震荡延续。密切关注贸易战进展和政策面变化。

  豆粕M1901:短线3100附近震荡,可以买1抛5做正向套利。期权策略卖出3000至3300宽跨式期权组合。

  菜粕:

  1.基本面:油厂开机回落,进口油菜籽库存库存增加,现货市场整体成交转好,低位吸引成交。美豆进口征税利多粕类,菜粕价格整体跟随豆粕震荡。中性

  2.基差:现货2440,基差80,升水期货。偏多

  3.库存:菜粕库存3.74万吨,上周3.46万吨,环比增加8%,去年同期2.14万吨,同比增加74.8%。偏空

  4.盘面:价格20日均线下方且方向向下。偏空

  5.主力持仓:主力空单减少,资金流入。 偏空

  6.结论:菜粕整体跟随豆粕走势,进口油菜籽加工利润尚可,中美贸易争端抬高农产品价格,短期跟随豆粕震荡,市场关注焦点仍集中在豆粕。

  菜粕RM901:短线2350附近短多,新低止损。

  豆油:

  1.基本面: MPOB显示马棕库存环比有所回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下滑13.6%,目前需求有所转折,不过库存仍持续增长;中美贸易战再度升温,美豆短线再度承压,但巴西豆升水较多,为美豆下方支撑,另外欧盟同意大量买入美国大豆,美豆出口转折;国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

  2.基差:豆油现货5530,基差-252,现货贴水期货。偏空

  3.库存: 8月24日 豆油商业库存164万吨,前值161万吨,环比+3万吨,同比 +14.2% 。偏空

  4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

  5.主力持仓:豆油主力空减。偏空

  6.结论:国内油脂整体基本面较差,国储豆油,菜油抛售开始,在国内油脂供给充裕的背景下,给油脂市场增加了压力。中美贸易战谈判未果,贸易战加剧,另外美豆优良率高于预期,利空美豆,但国内基本面较差,库存压力较大,建议高抛低吸。豆油Y1901:5750附近及以下多单入场,止损5650

  棕榈油:

  1.基本面: MPOB显示马棕库存环比有所回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下滑13.6 % ,目前需求有所转折,不过库存仍持续增长;中美贸易战再度升温,美豆短线再度承压,但巴西豆升水较多,为美豆下方支撑,另外欧盟同意大量买入美国大豆,美豆出口转折;国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

  2.基差:棕榈油现货4900,基差42,现货贴水期货。偏多

  3.库存: 8月24日 棕榈油港口库存40万吨 ,前值47万吨,环比-7万吨,同比 +31.8% 。偏空

  4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝下。偏空

  5.主力持仓:棕榈油主力空减。偏空

  6.结论:国内油脂整体基本面较差,国储豆油,菜油抛售开始,在国内油脂供给充裕的背景下,给油脂市场增加了压力。中美贸易战谈判未果,贸易战加剧,另外美豆优良率高于预期,利空美豆,但国内基本面较差,库存压力较大,建议高抛低吸。棕榈油P1901:4800附近或以下多单入场,止损4750

  菜籽油:

  1.基本面: MPOB显示马棕库存环比有所回升,目前又是马棕增产阶段,另外船调机构显示马棕出口数据较同期下滑13.6% ,目前需求有所转折,不过库存仍持续增长;中美贸易战再度升温,美豆短线再度承压,但巴西豆升水较多,为美豆下方支撑,另外欧盟同意大量买入美国大豆,美豆出口转折;国内库存压力改善,供应不缺。 偏空

  2.基差:菜籽油现货6520,基差-77,现货贴水期货。偏空

  3.库存: 8月24日 菜籽油商业库存54万吨,前值52万吨,环比+2万吨,同比+5.08% 。偏空

  4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝上。中性

  5.主力持仓:菜籽油主力空减。偏空

  6.结论:国内油脂整体基本面较差,国储豆油,菜油抛售开始,在国内油脂供给充裕的背景下,给油脂市场增加了压力。中美贸易战谈判未果,贸易战加剧,另外美豆优良率高于预期,利空美豆,但国内基本面较差,库存压力较大,建议高抛低吸。菜油OI1901:6570附近或以下多单入场,止损6500

  五、金融

  期债:

  1、基本面:寿光水灾菜价高抬引发通胀预期抬升;积极财政发力,基建加码,经济预期趋稳;地方政府专项债加速发行且地方债风险权重有望调降至零,对国债挤出效应加强;偏空。

  2、资金面:周三资金面维持宽松,央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期,银行间质押式回购利率多数下行;偏多。

  3、基差:TS、T主力基差分别为0.2692、0.2808,均升水期货;偏多。TF主力基差为-0.0771,贴水期货,偏空。

  4、库存:TS、TF、T主力可交割券余额分别为13996.8亿、19559.1亿、37242.9亿;中性。

  5、盘面:TF、T主力在20日线下方运行,20日线向下;偏空。

  6、主力持仓:TF主力净多,多增;中性。T主力净多,多增;偏多。

  7、结论:月末财政支出加大,资金面维持宽松局面,料平稳跨月;数据空窗期情况下,寿光水灾引发通胀预期抬升;地方政府专项债加速发行,后续地方债供给压力较大,对国债形成一定挤出效应。短期内,期债或难见趋势行情。TS1812:99.26-99.35区间操作;TF1812:97.65-97.85区间操作;T1812:94.65-94.95区间操作

  期指:

  1、基本面:发改委:加大基础设施领域补短板力度,银保监会:打好防范化解金融风险攻坚战,防控处置好互联网金融风险,完善差别化房地产信贷政策,坚决遏制房地产泡沫化,隔夜美股市上涨,昨日两市缩量下跌,市场热点减少;中性

  2、资金:两融8621.09亿元,减少5.62亿元,沪深股通净买入22.17亿元;偏多

  3、基差:IF1809贴水6.77点,IH1809升水1.52点, IC1809贴水23.76点;偏空

  4、盘面:IH>IC> IF(主力合约),IH、IF、IC在20日均线上方;偏多

  5、主力持仓:IF 主力空减,IH主力空减,IC主力空增;偏空

  6、结论:汇率贬值压力暂缓,有助于提升市场风险偏好,不过目前市场情绪较弱,成交活跃度下降,之前公布7月金融和经济数据不及预期,下半年经济下行压力增加,中美贸易不确定性,压制A股反弹空间,整体处于震荡“磨底”阶段; IF1809:3350-3415区间操作;IH1809:2485-2535区间操作;IC1809:逢高4930-4940试空,止损4955。

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