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长城久泰沪深300指数证券投资基金2018年第2季度报

文 / 维胜金融2018-09-09 21:17

长城久泰沪深300指数证券投资基金2018年第2季度报告......

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长城久泰沪深300指数证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月20日

§1重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长城久泰沪深300指数

基金主代码 200002

前端交易代码 200002

后端交易代码 201002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年5月21日

报告期末基金份额总额 449,542,755.80份

以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济

投资目标 的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提

下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资

产的长期增值。

(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票

投资以沪深300指数作为目标指数。在正常情况下,

本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产

的5%。(2)股票投资策略:本基金的指数化投资采用

分层抽样法,实现对沪深300指数的跟踪,即按照沪

投资策略 深300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合

中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行

调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,

少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并

基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)债券投

资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、

提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一

年以内的政府债券等。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。

风险收益特征 承担市场平均风险,获取市场平均收益。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 20,386,045.81

2.本期利润 -50,675,743.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1239

4.期末基金资产净值 687,972,620.25

5.期末基金份额净值 1.5304

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基

阶段 准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差④

过去三个月 -7.30% 1.11% -9.44% 1.08% 2.14% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90%~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

公司副总 男,中国籍,北京大学力

经理、投 学系理学学士,北京大学

资总监、 2004年 光华管理学院经济学硕士,

杨建华 基金管理 5月21日 - 18年 注册会计师。曾就职于华

部总经理、 为技术有限公司财务部、

长城久泰、 长城证券股份有限公司投

长城品牌、 资银行部,2001年10月进

长城久兆 入长城基金管理公司,曾

和长城久 任基金经理助理、“长城

嘉创新成 安心回报混合型证券投资

长混合型 基金”,“长城中小盘成

基金的基 长混合型证券投资基金”

金经理 基金经理、“长城久富核

心成长混合型证券投资基

金”基金经理、公司总经

理助理和研究部总经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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