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景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投

文 / 维胜金融2018-09-10 05:02

景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告......

景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文

景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指

数证券投资基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2018年3月28日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。

第2页共74页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1主要会计数据和财务指标...... 8

3.2基金净值表现 ...... 8

3.3其他指标...... 10

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 17

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5托管人报告...... 18

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

第3页共74页

§6审计报告...... 19

6.1审计报告基本信息...... 19

6.2审计报告的基本内容...... 19

§7年度财务报表...... 21

7.1资产负债表...... 21

7.2利润表...... 22

7.3所有者权益(基金净值)变动表...... 23

7.4报表附注...... 24

§8投资组合报告...... 50

8.1期末基金资产组合情况...... 50

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 50

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 51

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 59

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 60

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 61

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 61

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 61

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 61

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 61

8.12投资组合报告附注...... 61

§9基金份额持有人信息...... 63

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 63

9.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构......错误!未定义书签。

9.3期末上市基金前十名持有人...... 63

9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 63

9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 63

§10开放式基金份额变动...... 64

§11重大事件揭示...... 65

11.1基金份额持有人大会决议...... 65

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11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

11.4基金投资策略的改变...... 65

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 66

11.8其他重大事件...... 70

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 73

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 73

12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 73

§13备查文件目录...... 74

13.1备查文件目录 ...... 74

13.2存放地点...... 74

13.3查阅方式...... 74

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资

基金

基金简称 景顺长城沪深300等权重ETF

场内简称 300等权

基金主代码 159924

交易代码 159924

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年5月7日

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 28,515,929.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年6月5日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

投资策略 本基金以沪深300等权重指数为标的指数,采用完全

复制法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重

构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投

资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成

份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况

(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导

致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场

情况,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标

的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业

股票优先考虑)或者采用其他指数投资技术适当调整

基金投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽

量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 沪深300等权重指数。

风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率

高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本

基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有

与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 景顺长城基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司

姓名 杨皞阳 贺倩

信息披露负责人 联系电话 0755-82370388 010-66060069

电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008888606 95599

传真 0755-22381339 010-68121816

注册地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市东城区建国门内大街69

号嘉里建设广场第一座 21号

办公地址 深圳市福田区中心四路 1 北京市西城区复兴门内大街28

号嘉里建设广场第一座 21 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 杨光裕 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中

普通合伙) 心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 1,192,027.01 -4,471,772.44 66,580,652.62

本期利润 4,479,984.15 -13,338,042.18 46,607,759.58

加权平均基金份额本期利润 0.1170 -0.2536 0.4929

本期加权平均净值利润率 8.17% -18.80% 29.52%

本期基金份额净值增长率 6.87% -14.65% 18.73%

3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 13,198,143.87 16,448,052.28 32,943,447.25

期末可供分配基金份额利润 0.4628 0.3695 0.6043

期末基金资产净值 41,714,072.87 60,963,981.28 87,459,376.25

期末基金份额净值 1.463 1.369 1.604

3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 46.30% 36.90% 60.40%

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