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华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接

文 / 维胜金融2018-09-10 05:05

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告......

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第3季度报告查看PDF原文

华夏沪深300交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2015年第3季度报告

2015年9月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年十月二十七日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 华夏沪深300ETF联接

基金主代码 000051

交易代码 000051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年7月10日

报告期末基金份额总额 10,330,456,532.67份

投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有

效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及

适当的其他收益。

投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方

式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、

赎回的现金流情况,本基金将综合目标

ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股

流动性等因素分析,对投资组合进行监控和

调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过

买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金

还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、

赎回之间的套利,以增强基金收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益

率95%+1%(指年收益率,评价时应按期间

折算)。

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合

基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基

基金主代码 510330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年12月25日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年1月16日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代

性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投

资目标。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。

风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合

基金、债券基金与货币市场基金。基金主要

投资于标的指数成份股及备选成份股,在股

票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)

1.本期已实现收益 612,929,610.85

2.本期利润 -3,825,816,337.39

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3576

4.期末基金资产净值 10,231,465,444.71

5.期末基金份额净值 0.990

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较 业绩比较基

净值增长 净值增长率

阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 率③ 准差④

过去三个月 -25.95% 3.23% -26.72% 3.18% 0.77% 0.05%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009年7月10日至2015年9月30日)

4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金的基 硕士。2000年4月加入

金经理、数 华夏基金管理有限公司,

张弘弢 2009-07-10 - 15年

量投资部执 曾任研究发展部总经理、

行总经理 数量投资部副总经理等。

硕士。1999年7月加入

华夏基金管理有限公司,

本基金的基 曾任研究员、华夏成长证

金经理、数 券投资基金基金经理助理、

方军 2009-07-10 - 16年

量投资部总 兴华证券投资基金基金经

监 理助理、华夏回报证券投

资基金基金经理助理、数

量投资部副总经理等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》

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