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国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券

文 / 维胜金融2018-09-10 05:08

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第1季度报告......

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第1季度报告查看PDF原文

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2016年第1季度报告

2016年3月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

第1页共16页

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年

4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 国投金融地产ETF联接

基金主代码 161211

交易代码 161211(前端) 161212(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年4月9日

报告期末基金份额总额 349,681,089.74份

投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF基金份额,力争

实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

投资策略 1、资产配置策略

本基金为目标ETF的联接基金,投资于目标

ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已

申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的

现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金将

根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置

比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

2、目标ETF投资策略

本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级

市场交易的方式进行目标ETF的投资,本基金将

根据开放日申购赎回情况,综合考虑流动性、成

本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。此

外,本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易

和申购、赎回的组合套利,,以增强基金收益。

3、股指期货投资策略

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险

管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股

指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成

本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金

投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效

地调整,以提高投资组合的运作效率。

本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之

间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度

绝对值的平均值控制在0.35%以内。

业绩比较基准 95%沪深300金融地产指数收益率+5%银行活

期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为ETF联接基金,属于较高风险、较高预

期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币

市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1目标基金基本情况

国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投

基金名称 资基金(场内简称:金地ETF)

基金主代码 159933

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年9月17日

基金份额上市的证券交

深圳交易所

易所

上市日期 2013年10月16日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,

投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,

按照成份股在标的指数中的基准权重构建投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地

调整,以复制和跟踪基准指数。

当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、

配股、增发等行为,或因基金的申购与赎回以及其

他特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪基准指数

时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调

整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具

投资策略 进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度

的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在

2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,

导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,

基金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟

踪误差的进一步扩大。

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管

理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期

货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和

杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合

对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以

提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准 沪深300金融地产指数

本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金

品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、

风险收益特征 债券型基金和混合型基金。本基金被动跟踪标的指

数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)

主要财务指标

1.本期已实现收益 -170,183.04

2.本期利润 -56,592,509.19

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1604

4.期末基金资产净值 419,797,716.22

5.期末基金份额净值 1.2005

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