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“聪明资金”非农前夜重新加码 黄金空仓创新高

文 / 维胜金融2018-09-12 15:14

□黄金、美债投机净空仓大幅增加□非农薪资增长超预期,扰动股、债、汇市□科技股面临新一轮回调压力截止9月......

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  黄金、美债投机净空仓大幅增加

  □ 非农薪资增长超预期,扰动股、债、汇市

  □ 科技股面临新一轮回调压力

  结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至9月4日,ICE Brent原油、NYMEX WTI原油期货投机净多仓增加;ICE美元指数、CME标普500指数期货净多仓减少;CBOT美国10Y国债、COMEX黄金、Cboe VIX指数期货净空仓增加;Cboe比特币期货净空仓减少。(图片来源:CFTC、ICE、新浪财经)

  结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至9月4日,ICE Brent原油、NYMEX WTI原油期货投机净多仓增加;ICE美元指数、CME标普500指数期货净多仓减少;CBOT美国10Y国债、COMEX黄金、Cboe VIX指数期货净空仓增加;Cboe比特币期货净空仓减少。(图片来源:CFTC、ICE、新浪财经)

  截止9月4日(周二),ICE美元指数期货(DXY)(UUP)投机净多仓(以下简称“净多仓”)周变动减少1,085手,达到33,486手。

  6月下旬以来,押注美元汇率上升的投机净多仓持续刷新2017年中以来最高水平,截至上周二,净多仓录得连续18周上升,本周这一趋势中断

  贸易加权美元指数周五收报95.41,本周累计上涨0.32%,结束连续三周下跌。

  本周,美元受多重因素影响,总体呈震荡格局。周初,阿根廷比索、印尼卢比等新兴市场货币(CEW)跌势延续、美国与主要贸易伙伴摩擦升温等,均助推美元走强,周二美元一度冲高至95.73。

  周三,市场传英德两国放弃了英国脱欧(Brexit)方面的关键要求,英镑兑美元(GBP/USD)大幅拉升,并带动欧元(EUR/USD)走强,美元跌破95。周四,美国总统特朗普暗示下一步将把贸易战矛头对准日本,避险货币日元(USD/JPY)飙升0.7%,压制美元表现。

  周五,8月美国非农就业报告(NFP)公布后的市场反应(以交易所交易基金表征)(图片来源:新浪财经《线索Clues》)

  周五,8月美国非农就业报告(NFP)公布后的市场反应(以交易所交易基金表征)(图片来源:新浪财经《线索Clues》)

  周五,8月美国非农就业报告(NFP)公布,数据普遍优于市场预期。非农就业人数增加20.1万,市场预估为19.1万,失业率为3.9%,低于预期的3.8%,持平前值,但仍为2000年10月以来低点。平均时薪同比增长2.9%,高于预期值及前值(2.7%)。

  平均时薪增速创2009年5月以来新高。投资者担忧薪资超预期增长可能带动通胀指标继续上升,这将迫使美联储(Fed)加快升息步伐。美元应声走强,迅速由95下方拉升至95.46的日内高点。

8月美国非农报告(NFP)关键指标(图片来源:新浪财经)

8月美国非农报告(NFP)关键指标(图片来源:新浪财经)

  在岸人民币(USD/CNY)周五收报6.8379,周下跌0.12%。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  COMEX黄金期货(GC)(GLD)投机净多仓为-13,497手,净空仓比上一周增加10,434手。净空仓再创有记录以来最大值

COMEX黄金期货投机净空仓再创有记录以来最大值(来源:CFTC、Tradingster、新浪财经整理)

COMEX黄金期货投机净空仓再创有记录以来最大值(来源:CFTC、Tradingster、新浪财经整理)

  COMEX黄金期货主力合约周五收报1201.8美元,周跌0.42%。

  尽管金价延续下跌,但据彭博周四(9月6日)公布的一项调查显示,黄金交易员和分析师对下周金价(XAU)前景看涨,为连续三周看涨。

  分析师指出,非农报告(NFP)对于金价走势具有显著影响。一旦非农报告表现强劲,美元或进一步走强,并给金价带来下行压力。目前来看,这一判断基本得到印证。

  市场也在关注印度等亚洲国家黄金需求旺季的表现。

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE Brent原油期货(BNO)投机净多仓为410,260手,周变动增加28,508手。

  NYMEX WTI原油期货(USO)净多仓为565,730手,周变动增加15,417手。

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