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浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报

文 / 维胜金融2018-09-13 13:05

浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报告......

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浙商沪深300指数分级证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1重要提示...................................................................................................................................... 2

1.2目录.............................................................................................................................................. 3

§2基金简介............................................................................................................................................... 6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 9

3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 9

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 9

§4管理人报告 .........................................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14

§5托管人报告......................................................................................................................................... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15

§6半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 16

6.1资产负债表................................................................................................................................ 16

6.2利润表........................................................................................................................................ 17

6.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................ 18

6.4报表附注.................................................................................................................................... 19

§7投资组合报告..................................................................................................................................... 42

7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 42

7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 42

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 52

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 54

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 54

7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 55

§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 57

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 57

8.2期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 57

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 58

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 58

§9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 59

§10重大事件揭示................................................................................................................................... 60

10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 60

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 60

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 60

10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 60

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 60

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 60

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 60

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 62

§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 66

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 66

11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 66

§12备查文件目录................................................................................................................................... 67

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 67

12.2存放地点.................................................................................................................................. 67

12.3查阅方式.................................................................................................................................. 67

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 浙商沪深300指数分级证券投资基金

基金简称 浙商沪深300指数分级

场内简称 浙商300

基金主代码 166802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月7日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 26,601,792.28份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

上市日期 2012年7月13日

下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数

分级

下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802

报告期末下属分级基金份 1,228,567.00份 1,228,568.00份 24,144,657.28份

额总额

2.2基金产品说明

本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的

投资目标 风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益

相似的回报及适当的其他收益。

本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中的

基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的

变化进行相应调整,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整,并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等,

使跟踪误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指数相似的风险收益

特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,浙商稳健份额具

有低风险、收益相对稳定的特征;浙商进取份额具有高风险、高预

期收益的特征。

本基金为跟踪指数的

股票型基金,具有与

下属分级基金的风险收益 浙商稳健份额具有低 浙商进取份额具有高 标的指数相似的风险

特征 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益的 收益特征,其预期风

的特征。 特征。 险和预期收益高于货

币市场基金、债券型

基金和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司

姓名 郭乐琦 郑鹏

信息披露负责人 联系电话 021-60350812 010-85238667

电子邮箱 guoleqi@zsfund.com zhengpeng@hxb.com.cn

客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95577

传真 0571-28191919 010-85238680

注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 北京市东城区建国门内大街22

路208号1801室 号

浙江省杭州市西湖区教工路 北京市东城区建国门内大街22

办公地址 18号世贸丽晶欧美中心B座 号

507室

邮政编码 310012 100005

法定代表人 肖风 李民吉

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)

本期已实现收益 7,163,035.81

本期利润 -3,246,294.91

加权平均基金份额本期利润 -0.0810

本期加权平均净值利润率 -6.01%

本期基金份额净值增长率 -12.49%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 8,572,921.18

期末可供分配基金份额利润 0.3223

期末基金资产净值 31,682,091.56

期末基金份额净值 1.191

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 37.00%

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