全球资讯 > 详情文章

中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)2018年半

文 / 维胜金融2018-09-13 13:06

中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)2018年半年度报告......

中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)2018年半年度报告查看PDF原文

中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年八月二十八日

1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................2

1.1重要提示 ..........................................................................................................................................2

2 基金简介 ...................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5

2.4信息披露方式 ..................................................................................................................................6

2.5其他相关资料 ..................................................................................................................................6

3 主要财务指标和基金净值表现 ...............................................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6

3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................6

4 管理人报告 ...............................................................................................................................................7

4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................7

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................13

5 托管人报告 .............................................................................................................................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .............13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13

6半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................13

6.1资产负债表 ....................................................................................................................................13

6.2利润表 ............................................................................................................................................14

6.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................15

6.4报表附注 ........................................................................................................................................16

7 投资组合报告 .........................................................................................................................................32

7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................32

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................33

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................34

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................34

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................41

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................43

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................43

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................43

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................43

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................43

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................43

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................43

7.12投资组合报告附注......................................................................................................................44

8 基金份额持有人信息.............................................................................................................................44

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................44

8.2期末上市基金前十名持有人........................................................................................................45

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................45

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................45

9 开放式基金份额变动.............................................................................................................................45

10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................45

10.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................46

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................46

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................46

10.4基金投资策略的改变...................................................................................................................46

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................46

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................46

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................46

10.8其他重大事件 ..............................................................................................................................48

11 备查文件目录.......................................................................................................................................49

11.1备查文件目录 ..............................................................................................................................49

11.2存放地点 ......................................................................................................................................50

11.3查阅方式 ......................................................................................................................................50

2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)

基金简称 中银沪深300等权重指数(LOF)

场内简称 中银300E

基金主代码 163821

交易代码 163821

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2012年5月17日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,040,290.25份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012年7月13日

2.2基金产品说明

本基金为指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手

投资目标 段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数相似的回报。本基金的

风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误

差不超过4%。

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指

数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根

投资策略 据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收

益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

业绩比较基准 沪深300等权重指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5%

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币

风险收益特征 市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表

现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 薛文成 张燕

信息披露 联系电话 021-38834999 0755-83199084

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95555

传真 021-68873488 0755-83195201

注册地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银

厦45层 行大厦

办公地址 上海市银城中路200号中银大 深圳市深南大道7088号招商银

厦26层、27层、45层 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 章砚 李建红

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

本期已实现收益 -565,477.52

本期利润 -4,645,343.52

加权平均基金份额本期利润 -0.2090

本期加权平均净值利润率 -14.48%

本期基金份额净值增长率 -13.93%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 6,561,939.42

期末可供分配基金份额利润 0.2848

期末基金资产净值 29,602,229.67

期末基金份额净值 1.285

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 28.50%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

下一篇:文华财经:内外价差带动棉花期货价格上涨 上一篇:浙商沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报