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银河沪深300价值指数证券投资基金2018年半年度报

文 / 维胜金融2018-09-13 22:03

银河沪深300价值指数证券投资基金2018年半年度报告......

银河沪深300价值指数证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文

银河沪深300价值指数证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录...................................................................................................................................2

1.1重要提示......................................................................................................................................2

1.2目录..............................................................................................................................................3

§2基金简介...............................................................................................................................................6

2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6

2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6

2.3基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7

2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7

2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7

§3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8

3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8

3.3其他指标......................................................................................................................................9

§4管理人报告.........................................................................................................................................10

4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14

§5托管人报告.........................................................................................................................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15

§6半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16

6.1资产负债表 ................................................................................................................................ 16

6.2利润表........................................................................................................................................17

6.3所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................18

6.4报表附注....................................................................................................................................19

§7投资组合报告.....................................................................................................................................38

7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 38

7.2期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40

7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................45

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................45

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 45

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 45

7.12投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46

§8基金份额持有人信息.........................................................................................................................48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 48

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 48

§9开放式基金份额变动.........................................................................................................................49

§10重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50

10.1基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 50

10.4基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 51

10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 53

§11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 58

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 58

11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 58

§12备查文件目录 ................................................................................................................................... 59

12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 59

12.2存放地点 .................................................................................................................................. 59

12.3查阅方式 .................................................................................................................................. 59

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 银河沪深300价值指数证券投资基金

基金简称 银河沪深300价值指数

场内简称 -

基金主代码 519671

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年12月28日

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 270,615,052.41份

基金合同存续期 -

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2基金产品说明

通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差

投资目标 控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对

于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全

复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在沪深300

价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上

根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调

整。本基金将利用数量化模型,对跟踪误差及其相关

指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行相

应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改

善,力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。

投资策略 基金建仓期内,原则上采用快速建仓的策略,但在具

体运作中,根据市场情况,适度择时。

基金的日常运作过程中,一定时间内的跟踪误差或其

相关指标超过相应的控制目标值,或出现其他实际情

况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指

数时,基金管理人可以根据需要采用抽样复制或替代

复制的策略,对投资组合管理进行适当调整,以使跟

踪误差控制在限定的范围之内。

在实际的投资过程中由于种种原因可能带来跟踪误

差,指数型基金股票投资策略的核心内容就是对跟踪

误差的管理,包括对跟踪误差及其来源的识别、度量、

应对和处理。

沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款收益

业绩比较基准

率(税后)*5%。

本基金为股票型指数基金,属于证券投资基金中高风

风险收益特征 险高收益的品种,其预期风险大于货币型基金、债券

型基金、混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 秦长建 田青

信息披露负责

联系电话 021-38568989 010-67595096

电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.comtianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-820-0860 010-67595096

传真 021-38568769 010-66275853

中国(上海)自由贸易试验区世纪

注册地址 北京市西城区金融大街25号

大道1568号15层

中国(上海)自由贸易试验区世纪 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

大道1568号15层 院1号楼

邮政编码 200122 100033

法定代表人 刘立达 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼

基金半年度报告备置地点

2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)

本期已实现收益 19,191,239.95

本期利润 -40,212,123.29

加权平均基金份额本期利润 -0.1776

本期加权平均净值利润率 -11.17%

本期基金份额净值增长率 -8.83%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 79,816,815.89

期末可供分配基金份额利润 0.2949

期末基金资产净值 394,055,242.09

期末基金份额净值 1.456

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 45.60%

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