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银华沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报

文 / 维胜金融2018-09-13 22:05

银华沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报告......

银华沪深300指数分级证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文

银华沪深300指数分级证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3

§2基金简介................................................................................................................................................6

2.1基金基本情况...............................................................................................................................6

2.2基金产品说明...............................................................................................................................6

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7

2.4信息披露方式...............................................................................................................................7

2.5其他相关资料...............................................................................................................................7

§3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8

3.2基金净值表现...............................................................................................................................8

§4管理人报告............................................................................................................................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16

§5托管人报告..........................................................................................................................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17

§6半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................18

6.1资产负债表.................................................................................................................................18

6.2利润表.........................................................................................................................................19

6.3所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................20

6.4报表附注.....................................................................................................................................21

§7投资组合报告......................................................................................................................................41

7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................41

7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................43

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................52

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................53

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................53

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................54

7.12投资组合报告附注...................................................................................................................54

§8基金份额持有人信息..........................................................................................................................56

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................56

8.2期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................56

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................57

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................57

§9开放式基金份额变动..........................................................................................................................58

§10重大事件揭示....................................................................................................................................59

10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................59

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................59

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................59

10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................59

10.8其他重大事件...........................................................................................................................65

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................68

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................68

11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................68

§12备查文件目录....................................................................................................................................69

12.1备查文件目录...........................................................................................................................69

12.2存放地点...................................................................................................................................69

12.3查阅方式...................................................................................................................................69

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 银华沪深300指数分级证券投资基金

基金简称 银华沪深300指数分级

场内简称 300分级

基金主代码 161811

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年1月7日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 133,216,910.89份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所

上市日期 2014年1月21日

下属分级基金的基金简称 银华300A 银华300B 300分级

下属分级基金的交易代码 150167 150168 161811

报告期末下属分级基金份 19,946,710.00份 19,946,710.00份 93,323,490.89份

额总额

2.2基金产品说明

本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风

投资目标 险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率

与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年

跟踪误差不超过4%。

本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托银华量化投

资平台,使用组合优化方法创建投资组合,从而实现对标的指数的

紧密跟踪。

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计

投资策略 (轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,投资于股票的资产

不低于基金资产的85%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股

的资产不低于非现金资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货

合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的

现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。

本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的

特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场

风险收益特征 基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华300A份额具有

低风险、收益相对稳定的特征;银华300B份额具有高风险、高预

期收益的特征。

下属分级基金的风险收益 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益。较高风险、较高预期

特征 定。 收益。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 银华基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 杨文辉 田青

信息披露负责人 联系电话 (010)58163000 (010)67595096

电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006783333,(010)85186558 (010)67595096

传真 (010)58163027 (010)66275853

注册地址 广东省深圳市深南大道 北京市西城区金融大街25号

6008号特区报业大厦19层

北京市东城区东长安街1号 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 东方广场东方经贸城C2办 院1号楼长安兴融中心

公楼15层

邮政编码 100738 100033

法定代表人 王珠林 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)

本期已实现收益 9,070,566.29

本期利润 -12,194,190.43

加权平均基金份额本期利润 -0.0934

本期加权平均净值利润率 -9.63%

本期基金份额净值增长率 -9.74%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 4,161,891.18

期末可供分配基金份额利润 0.0312

期末基金资产净值 118,621,713.26

期末基金份额净值 0.890

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 48.82%

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