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易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资

文 / 维胜金融2018-09-13 22:05

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2018年半年度报告......

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券

投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:二〇一八年八月二十八日

1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

1重要提示及目录.......................................................................................................................................2

1.1 重要提示..........................................................................................................................................2

1.2 目录..................................................................................................................................................3

2基金简介...................................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况..................................................................................................................................5

2.2 基金产品说明..................................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5

2.4 信息披露方式..................................................................................................................................6

2.5 其他相关资料..................................................................................................................................6

3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................6

3.1 主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6

3.2 基金净值表现..................................................................................................................................7

4管理人报告...............................................................................................................................................8

4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................12

5托管人报告.............................................................................................................................................12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13

6半年度财务会计报告(未经审计).....................................................................................................13

6.1 资产负债表....................................................................................................................................13

6.2 利润表............................................................................................................................................14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................15

6.4 报表附注........................................................................................................................................16

7投资组合报告.........................................................................................................................................36

7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................36

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................47

7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................47

8基金份额持有人信息.............................................................................................................................48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................48

8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................50

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况....................................50

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况............................................................................................50

9开放式基金份额变动.............................................................................................................................50

10重大事件揭示.......................................................................................................................................51

10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................51

10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................52

10.8 其他重大事件............................................................................................................................53

11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................53

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...............................................53

12备查文件目录.......................................................................................................................................54

12.1 备查文件目录............................................................................................................................54

12.2 存放地点....................................................................................................................................54

12.3 查阅方式....................................................................................................................................54

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基

基金简称 易方达沪深300ETF发起式

基金主代码 510310

交易代码 510310

基金运作方式 交易型开放式(ETF)、发起式

基金合同生效日 2013年3月6日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,566,307,415.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年3月25日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权

重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股

时,基金管理人将采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达

投资策略 到紧密跟踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其他经中国证监

会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,

以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在

正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化

跟踪误差不超过2%。

业绩比较基准 沪深300指数

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券

风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟

踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益

特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 张南 田青

信息披露

联系电话 020-85102688 010-67595096

负责人

电子邮箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008818088 010-67595096

传真 020-85104666 010-66275853

广东省珠海市横琴新区宝华路6

注册地址 号105室-42891(集中办公 北京市西城区金融大街25号

区)

广州市天河区珠江新城珠江东 北京市西城区闹市口大街1号院

办公地址

路30号广州银行大厦40-43楼 1号楼

邮政编码 510620 100033

法定代表人 刘晓艳 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银

行大厦43楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

注册登记机构 易方达基金管理有限公司 广州市天河区珠江新城珠江东路30号

广州银行大厦40-43楼

注:本基金场内注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,场外注册登记机构为易方达基金管理有限公司。

3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

本期已实现收益 41,740,567.28

本期利润 -498,027,506.87

加权平均基金份额本期利润 -0.2032

本期加权平均净值利润率 -12.11%

本期基金份额净值增长率 -12.06%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 1,294,760,640.46

期末可供分配基金份额利润 0.5045

期末基金资产净值 3,861,068,055.46

期末基金份额净值 1.5045

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 50.45%

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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