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安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2018年

文 / 维胜金融2018-09-13 22:06

安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要......

安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要查看PDF原文

安信沪深300指数增强型发起式证券投资

基金2018年半年度报告摘要

2018年06月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。

基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 安信沪深300增强

基金主代码 003261

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年10月12日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,030,346.79份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安信沪深300增强A 安信沪深300增强C

下属分级基金的交易代码 003261 003262

报告期末下属分级基金的份额总额 32,377,759.86份 3,652,586.93份

2.2基金产品说明

本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值

投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟

踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水

平。

股票投资上,本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资

以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越

标的指数表现。债券投资上,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收

益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期及债券资产配置。股指期货投

投资策略 资上,本基金以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期

货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易

成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。资产支持证券投

资上,对部分高质量的资产支持证券采用买入并持有到期策略,实现基金

资产增值增厚。

业绩比较基准 95%*沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)。

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的

风险收益特征 证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 中国银行股份有限公司

姓名 乔江晖 王永民

信息披露负联系电话

责人 0755-82509999 010-66594896

电子邮箱 service@essencefund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 4008-088-088 95566

传真 0755-82799292 010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2018年01月01日-报告期(2018年01月01日-2018年

3.1.1期间数据和指标

2018年06月30日) 06月30日)

安信沪深300增强A 安信沪深300增强C

本期已实现收益 2,165,206.30 42,198.17

本期利润 -3,502,271.30 -690,537.62

加权平均基金份额本期利润 -0.1041 -0.1804

本期基金份额净值增长率 -12.20% -12.42%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.1017 0.0951

期末基金资产净值 35,670,613.84 4,000,050.58

期末基金份额净值 1.1017 1.0951

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信沪深300增强A

份额净值 业绩比较基

份额净值 业绩比较基

阶段 增长率标 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率① 准收益率③

准差② 准差④

过去一个月 -6.39% 1.34% -7.17% 1.22% 0.78% 0.12%

过去三个月 -10.85% 1.11% -9.11% 1.08% -1.74% 0.03%

过去六个月 -12.20% 1.14% -11.60% 1.10% -0.60% 0.04%

过去一年 1.65% 0.96% -2.54% 0.90% 4.19% 0.06%

自基金合同

10.17% 0.83% 8.70% 0.79% 1.47% 0.04%

生效起至今

安信沪深300增强C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去一个月 -6.43% 1.34% -7.17% 1.22% 0.74% 0.12%

过去三个月 -10.97% 1.11% -9.11% 1.08% -1.86% 0.03%

过去六个月 -12.42% 1.14% -11.60% 1.10% -0.82% 0.04%

过去一年 1.11% 0.96% -2.54% 0.90% 3.65% 0.06%

自基金合同生

9.51% 0.83% 8.70% 0.79% 0.81% 0.04%

效起至今

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