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中证新指数:多资产风险平价马上发布

文 / 维胜金融2016-12-16 09:18

中证指数有限公司日前宣布,将于2017年1月9日正式发布中证多资产风险平价指数。 资产配置对组合收益具有重要贡献。......

中证指数有限公司日前宣布,将于2017年1月9日正式发布中证多资产风险平价指数。

资产配置对组合收益具有重要贡献。传统的配置方法侧重对收益的预测,而忽视风险的构成。近年来,越来越多投资者关注管理风险的配置方法。风险平价策略就是通过平衡分配不同资产在组合风险中的贡献度,实现了投资组合的风险结构优化。与传统方法相比,风险平价策略具有风险均衡、收益稳定的特点,已经成为全球主要的资产配置方法之一。

根据编制方案,中证多资产风险平价策略是由股票、债券、黄金三类资产构成,通过权重优化使得每类资产对组合的风险贡献相等。模拟结果显示,2008年以来,中证多资产风险平价指数年化收益为5.69%,年化波动为3.1%。

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