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瑞达期货:豆粕高开高走 看涨全面上涨

文 / 维胜金融2018-10-07 22:01

行情介绍和分析m1805合约高开高走,收报2871,上涨+2.50%,成交量为111.96万手,持仓量为182.42万手,日增仓+178986手。近......

行情介绍和分析

m1805合约高开高走,收报2871,上涨+2.50%,成交量为111.96万手,持仓量为182.42万手,日增仓+178986手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.50%、17.15%、17.39%和17.61%。

12月4日,豆粕期权成交量10.04万手(按双边计算,下同),持仓量40.59万手,成交额5024.55万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.65(前日0.83)和0.84(前日0.81),前者下降后者上升,投资者仍然偏好看涨期权。其中,一月合约和五月合约成交量分别占所有合约的49.44%、42.58%,持仓量占比分别为41.34%和46.66%。豆粕期货m1801所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的期货高开高走的影响,看涨期权全面上涨、看跌期权普遍下跌。看涨期权中,m1805-C-3100合约领涨,涨幅达+275.00%,m1805-C-3050合约次之,为+176.92%;而看跌期权中,m1805-P-2700合约领跌,跌幅达-51.25%,m1805-P-2600合约次之,为-50.00%。m1805期权系列整体隐含波动收于12.93%,波动率小幅上涨。

豆粕1805合约增仓飙升,跟随美盘强势运行,建议多单持有,跌破2800止损离场。操作上,方向性策略,继续持有m1805系列的虚值看跌期权。波动率策略,m1801系列剩余到期时间为4个交易日,,时间价值衰减速度加快,可继续持有宽跨式组合,赚取时间价值。

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