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恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基

文 / 维胜金融2018-10-14 01:10

基金管理人:恒生前海基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2017年10月25日重要提......

基金管理人:恒生前海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 恒生前海沪港深新兴产业精选混合  交易代码 004332  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2017年4月1日  报告期末基金份额总额 277,303,763.79份  投资目标 力图把握中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会,通过前瞻性的研究布局,在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,精选新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。  投资策略 本基金为混合型证券投资基金,将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。  业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×25%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%  风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过相关股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。  基金管理人 恒生前海基金管理有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 )  1.本期已实现收益 3,550,175.78  2.本期利润 -1,902,553.17  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0055  4.期末基金资产净值 281,358,410.29  5.期末基金份额净值 1.0146  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现  本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -0.69% 0.55% 4.71% 0.51% -5.40% 0.04%  注:本基金的业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×25%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 恒生前海沪港深新兴产业精选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图  注:①本基金的基金合同于2017年4月1日生效,截至2017年9月30日止,本基金成立未满1年。 ②按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    林国辉 恒生前海基金管理有限公司副总经理兼投资总监、恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理 2017年4月1日 - 14 工商管理财务学学士,副总经理兼投资总监,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、金融风险管理师(FRM),拥有投资表现度量证书(CIPM)。曾任普华永道会计师事务所审计员,DBS唯高达证券有限公司会计师,恒生银行有限公司风险管理经理,恒生投资管理有限公司副投资总监。现任恒生前海基金管理有限公司副总经理兼投资总监、恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。  张勇 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理 2017年4月1日 - 9 管理科学与工程学硕士。曾任华泰联合证券研究所研究员,景顺长城基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理。  注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。  管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人的利益。 公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外),不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的,,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。   报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度经济数据超出预期,尽管固定资产增速持续下滑,但是工业企业增加值、工业企业利润以及PMI数据向好,显示整体经济的韧性较强。 展望四季度,在宏观经济基本面和政策的影响之下,预期A股在四季度将维持震荡。经济回暖将部分抵消去杠杆措施导致的利率上行压力,我们将重点配置在业绩确定性强的板块和主题,买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股,力争获取长期回报。 港股方面,外围市场造好,叠加国内经济数据改善及港股通资金流入的共同作用,我们保持对港股市场相对乐观的看法,关注业绩确定性高的TMT、汽车、保险行业及部分消费升级行业。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0146元;本报告期基金份额净值增长率为-0.69%,业绩比较基准收益率为4.71%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 226,748,887.61 78.40   其中:股票  226,748,887.61 78.40  2 基金投资 - -  3 固定收益投资  - -   其中:债券 - -         资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产  10,000,000.00 3.46   其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -  7 银行存款和结算备付金合计  44,506,756.39 15.39  8 其他资产   7,949,700.08 2.75  9 合计     289,205,344.08    100.00  注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为101.219,099.00元,占基金总资产比例35.00%。  报告期末按行业分类的股票投资组合  报告期末按行业分类的境内股票投资组合   代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 91,031,312.31 32.35  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 32,242,266.30 11.46  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 2,256,210.00 0.80  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 125,529,788.61 44.62  报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)  B 消费者非必需品 21,966,745.00 7.81  E 金融 41,604,728.00 14.79  G 工业 3,208,000.00 1.14  H 信息技术 34,439,626.00 12.24  合计 101,219,099.00 35.98  注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 (2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 00700 腾讯控股 76,600 21,881,556.00 7.78  2 01398 工商银行 2,949,000 14,538,570.00 5.17  3 600519 贵州茅台 27,300 14,131,572.00 5.02  4 02382 舜宇光学科技 119,000 12,558,070.00 4.46  5 601318 中国平安 214,200 11,601,072.00 4.12  6 002008 大族激光 249,000 10,856,400.00 3.86  7 00388 香港交易所 57,600 10,277,568.00 3.65  8 01293 广汇宝信 2,596,500 9,892,665.00 3.52  9 002456 欧菲光 464,429 9,841,250.51 3.50  10 000050 深天马A 417,800 9,404,678.00 3.34  报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 2,149,315.38  2 应收证券清算款 5,790,733.26  3 应收股利 20,000.00  4 应收利息 -10,348.56  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 7,949,700.08  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 601600 中国铝业 9,099,632.00 3.23 重大资产重组  2 603588 高能环境 2,256,210.00 0.80 重大资产重组  投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 399,867,789.11  报告期期间基金总申购份额 6,377,214.22  减:报告期期间基金总赎回份额 128,941,239.54  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  报告期期末基金份额总额 277,303,763.79  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 - - - - - - -  个人 - - - - - - -  产品特有风险  本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。  影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会发布的《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》和《关于进一步加强对通过港股通机制参与香港股票市场交易的基金产品的监管的函》的相关要求,经与本基金托管人协商一致,基金管理人已修改本基金基金合同,在第一部分“前言”和第十二部分“基金的投资”中新增基金参与港股通交易的风险揭示内容。相关公告已于2017年7月10日在指定媒介披露。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金设立的文件 (2)恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金合同 (3)恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照 (5)恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2017年第三季度报告正文 (6)报告期内恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话:400-620-6608,或可登录基金管理人网站查阅详情。 恒生前海基金管理有限公司 2017年10月25日

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