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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2018年第

文 / 维胜金融2018-10-14 06:10

申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金2018年第2季度报告......

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申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 申万菱信沪深300指数增强

基金主代码 310318

交易代码 310318

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2013年6月7日

报告期末基金份额总额 213,761,039.02份

本基金为增强型指数基金,通过数量化的投资方法与严

格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩

投资目标 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,

年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数

的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资

投资策略

组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,

力争获得超越标的指数的投资收益。

95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时

业绩比较基准

按期间折算)。

本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预

风险收益特征 期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基

金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 -5,760,005.69

2.本期利润 -30,458,053.04

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1430

4.期末基金资产净值 444,077,080.90

5.期末基金份额净值 2.0774

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 -6.50% 1.08% -9.11% 1.08% 2.61% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年6月7日至2018年6月30日)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

袁英杰先生,硕士研究生。

曾任职于兴业证券、申银万

本基金 国证券研究所等,2013年

袁英杰 基金经 11年 5月加入申万菱信基金管理有

2017-01-03 - 限公司,曾任高级数量研究

理 员,基金经理助理,申万菱

信中证申万电子行业投资指

数分级证券投资基金、申万

菱信中证申万传媒行业投资

指数分级证券投资基金、申

万菱信中证申万医药生物指

数分级证券投资基金、申万

菱信深证成指分级证券投资

基金、申万菱信中证申万证

券行业指数分级证券投资基

金、申万菱信中证环保产业

指数分级证券投资基金、申

万菱信中证军工指数分级证

券投资基金、申万菱信中证

申万新兴健康产业主题投资

指数证券投资基金(LOF) 、

申万菱信臻选6个月定期开

放混合型证券投资基金、申

万菱信智选一年期定期开放

混合型证券投资基金基金经

理,现任申万菱信中小板指

数证券投资基金(LOF)、申

万菱信沪深300指数增强型

证券投资基金、申万菱信中

证500指数优选增强型证券

投资基金、申万菱信中证

500指数增强型证券投资基金、

申万菱信价值优利混合型证

券投资基金、申万菱信价值

优先混合型证券投资基金、

申万菱信量化小盘股票型证

券投资基金(LOF)基金经理。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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