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浙商沪深300指数增强(LOF)2018年第3季度报告

文 / 维胜金融2018-11-05 13:11

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浙商沪深 300 指数增强( LOF) 2018 年第 3 季度报告

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金

( LOF)

2018 年第 3 季度报告

2018 年 9 月 30 日

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期: 2018 年 10 月 24 日

第 2 页 共22 页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 22 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

原浙商沪深 300 指数分级证券投资基金报告期为 2018 年 7 月 1 日起至 2018 年 8 月 19 日止,

转型后浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金报告期为 2018 年 8 月 20 日至 2018 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

转型后:

基金简称 浙商沪深 300 指数增强( LOF)

场内简称 浙商 300

交易代码 166802

基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)

基金合同生效日 2018 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额 19,355,258.06 份

投资目标

本基金为沪深 300 指数增强型基金,在对沪深

300 指数有效跟踪的基础上,通过量化投资方法

进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优

于标的指数的投资收益和基金资产的长期稳定投

资回报。

投资策略

本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权

重构建指数化投资组合的基础上,采用量化模型

对成份股的权重进行相应调整,力求在控制与业

绩比较基准之间偏离度的前提下获得超越标的指

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数的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+金融同业存款利率

×5%

风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期

风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期

收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基

金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

转型前:

基金简称 浙商沪深 300 指数分级

场内简称 浙商 300

交易代码 166802

基金运作方式 上市契约型开放式( LOF)

基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 20,207,940.56 份

投资目标

本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪

律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指

数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报

及适当的其他收益

投资策略

本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在

沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应

调整,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某

些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可

以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之

以股指期货等金融衍生产品投资管理等,使跟踪

误差控制在限定的范围之内。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+金融同业存款利率

×5%

风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有与标的指

数相似的风险收益特征,其预期风险和预期收益

高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

从本基金所分离的两类基金份额来看,浙商稳健

份额具有低风险、收益相对稳定的特征;浙商进

取份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

第 4 页 共22 页

下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深

300 指数分级

下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802

报告期末下属分级基金的份额总额 1,228,567.00

1,228,568.00

17,750,805.56

下属分级基金的风险收益特征

浙商稳健:浙商

稳健份额具有低

风险、收益相对

稳定的特征。

浙商进取:浙商

进取份额具有高

风险、高预期收

益的特征。

浙商沪深

300:本基金为

跟踪指数的股

票型基金,具

有与标的指数

相似的风险收

益特征,其预

期风险和预期

收益高于货币

市场基金、债

券型基金和混

合型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018 年 8 月 20 日 - 2018 年 9 月 30 日

1.本期已实现收益 -1,818,428.87

2.本期利润 1,208,432.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0619

4.期末基金资产净值 22,664,655.12

5.期末基金份额净值 1.1710

3.1 主要财务指标(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 8 月 19 日

1.本期已实现收益 -884,183.12

2.本期利润 -1,948,582.53

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0922

4.期末基金资产净值 22,441,782.55

5.期末基金份额净值 1.111

第 5 页 共22 页

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 5.40% 1.07% 6.16% 1.14% -0.76% -0.07%

注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 由于基金

资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,

基准指数每日按照 95%、 5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序

列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注: 1、本基金由浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型而来,本基金基金合同生效日为

2018 年 8 月 20 日,截至本报告期期末,本基金转型未满一年。

2、本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。

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3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -6.72% 1.21% -7.61% 1.38% 0.89% -0.17%

注:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%。 由于基金资

产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基

准指数每日按照 95%、 5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注: 1、本基金基金合同生效日为 2012 年 5 月 7 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生

效时间已满一年。

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2、本基金建仓期为 6 个月,从 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 11 月 6 日,建仓期结束时各项资产配

置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)

任本基金的基金经理期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从业

年限 说明

查晓磊

本基金的基

金经理,公

司智能投资

部总经理

2015 年 8 月

11 日 - 7

查晓磊先生,香港中

文大学财务学博士。

历任博时基金管理有

限公司投资策略及大

宗商品分析师。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)

任本基金的基金经理期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从业

年限 说明

查晓磊

本基金的基

金经理,公

司智能投资

部总经理

2018 年 8 月

20 日 - 7

查晓磊先生,香港中

文大学财务学博士。

历任博时基金管理有

限公司投资策略及大

宗商品分析师。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、

《 证券投资基金管理公司管理办法》 、 《 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律

法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领

导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集

中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不

同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资

交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,

同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在报告期内完成产品类型转换,变更为沪深 300 指数增强基金。本基金通过投资约束

和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因

素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到

产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内,本基金持续优化指数跟踪策略,针对基金规模小,

申购赎回对净值波动影响大的情况,尽力做了对应,较好的完成了跟踪目标。

宏观经济下行压力开始在数据上显现,投资,消费和进出口均有不同程度的隐忧。同时,在

油价、猪肉、天气、贸易等因素影响下的通胀预期开始升温。政策层面的对冲也在逐步显现,稳

定市场预期和信心的措施开始出现。在目前经济开始下行,通胀预期上升,伴随政策开始发力的

时间窗口中,预期往往反而是紊乱的,表现在市场上就是大幅的波动。国内的环境变化和中美之

间的摩擦,更加增加了这种不确定性。

从当前估值比较看, A 股整体估值水平处于较低状态,相比于中长期信用债收益率的风险溢

价位于 90%位数,中长期吸引力已经十分明显。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1710 元;本基金转型前份额净值增长率为-6.72%,业

绩比较基准收益率为-7.61%;本基金转型后份额净值增长率为 5.4%,业绩比较基准收益率为

6.16%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值少于 5000 万元的情形,基金管理人

已向中国证监会报告并提出解决方案,并与 2018 年 8 月 20 日转型。

§5 投资组合报告

转型后:

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

( %)

1 权益投资 21,515,954.91 93.61

其中:股票 21,515,954.91 93.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 1,403,833.08 6.11

8 其他资产 66,089.98 0.29

9 合计 22,985,877.97 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 477,412.95 2.11

C 制造业 9,075,722.07 40.04

D

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 667,058.08 2.94

E 建筑业 728,345.00 3.21

F 批发和零售业 233,999.32 1.03

G 交通运输、仓储和邮政业 620,592.80 2.74

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服

务业 380,302.56 1.68

J 金融业 7,327,710.11 32.33

K 房地产业 1,056,645.86 4.66

L 租赁和商务服务业 620,728.93 2.74

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 256,525.50 1.13

S 综合 - -

合计 21,445,043.18 94.62

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,032.34 0.01

B 采掘业 - -

C 制造业 68,879.39 0.30

D

电力、热力、燃气及水生

产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技

术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第 11 页 共22 页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管

理业 - -

O 居民服务、修理和其他服

务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 70,911.73 0.31

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 17,228 1,180,118.00 5.21

2 600036 招商银行 36,494 1,120,000.86 4.94

3 601336 新华保险 18,216 919,543.68 4.06

4 601166 兴业银行 43,549 694,606.55 3.06

5 600104 上汽集团 20,717 689,461.76 3.04

6 300122 智飞生物 13,700 670,752.00 2.96

7 000858 五 粮 液 9,516 646,612.20 2.85

8 600519 贵州茅台 877 640,210.00 2.82

9 000651 格力电器 15,580 626,316.00 2.76

10 600016 民生银行 98,685 625,662.90 2.76

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600485 信威集团 4,721 68,879.39 0.30

2 601118 海南橡胶 307 2,032.34 0.01

第 12 页 共22 页

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

第 13 页 共22 页

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 37,445.66

2 应收证券清算款 22,722.69

3 应收股利 -

4 应收利息 265.76

5 应收申购款 5,655.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 66,089.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中没有存在流通受限的情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

第 14 页 共22 页

公允价值(元) 净值比例

( %)

1 600485 信威集团 68,879.39 0.30 筹划重大资产重组

2 601118 海南橡胶 2,032.34 0.01 筹划重大资产重组

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

转型前:

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

( %)

1 权益投资 20,448,234.62 89.86

其中:股票 20,448,234.62 89.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,261,140.95 9.94

8 其他资产 45,201.15 0.20

9 合计 22,754,576.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 14,252.76 0.06

B 采矿业 916,986.97 4.09

C 制造业 7,322,632.55 32.63

D

电力、热力、燃气及水生产和

供应业 934,007.90 4.16

E 建筑业 1,435,856.80 6.40

第 15 页 共22 页

F 批发和零售业 389,657.55 1.74

G 交通运输、仓储和邮政业 1,003,086.83 4.47

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术服

务业 359,383.77 1.60

J 金融业 6,432,681.03 28.66

K 房地产业 978,287.01 4.36

L 租赁和商务服务业 174,795.05 0.78

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 45,677.97 0.20

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 52,009.00 0.23

R 文化、体育和娱乐业 318,007.70 1.42

S 综合 - -

合计 20,377,322.89 90.80

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,032.34 0.01

B 采掘业 - -

C 制造业 68,879.39 0.31

D

电力、热力、燃气及水生

产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技

术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管

理业 - -

O 居民服务、修理和其他服

务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

第 16 页 共22 页

合计 70,911.73 0.32

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601318 中国平安 21,328 1,206,738.24 5.38

2 600036 招商银行 21,494 570,020.88 2.54

3 600519 贵州茅台 877 556,772.22 2.48

4 000651 格力电器 10,052 381,976.00 1.70

5 000333 美的集团 9,229 379,496.48 1.69

6 601166 兴业银行 24,549 360,379.32 1.61

7 600016 民生银行 55,785 323,553.00 1.44

8 601390 中国中铁 40,761 300,000.96 1.34

9 601328 交通银行 54,197 293,747.74 1.31

10 601288 农业银行 75,677 264,869.50 1.18

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 600485 信威集团 4,721 68,879.39 0.31

2 601118 海南橡胶 307 2,032.34 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

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6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 - -

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 41,873.22

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,327.93

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 45,201.15

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的

公允价值(元)

占基金资产

净值比例

( %)

流通受限情况说明

1 601390 中国中铁 300,000.96 1.34 筹划重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入的原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

基金合同生效日(2018 年 8 月 20 日 )基金份

额总额

20,207,939.56

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

额 155,361.94

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回

份额 1,008,043.44

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 19,355,258.06

§6 开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深 300 指

数分级

报告期期初基金份额总额 1,228,567.00 1,228,568.00 24,144,657.28

报告期期间基金总申购份额 - - 129,660.11

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 6,523,511.83

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以"-"填列) - - -

报告期期末基金份额总额 1,228,567.00 1,228,568.00 17,750,805.56

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。浙商沪深 300 指数分级拆分变动份额

包含本期定期份额折算的变动份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 2,927,397.69

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 2,927,397.69

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 15.12

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额比例( %)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 2,927,397.69

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 2,927,397.69

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

额比例( %) 14.49

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投资者

类别

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过 20%的时间

区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额 持有份额 份额占 比

机构 1 2018-07-01 至

2018-07-05

6,341,464.23 0.00 6,341,464.23 0.00 0.00%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

( 1)赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机

构投资者按同比例部分延期办理的风险。

( 2)基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;

( 3)提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5000 万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资

产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。

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( 4)基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后,,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易

困难的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

-

§9 备查文件目录

备查文件目录

1、中国证监会批准浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金设立的相关文件;

2、 《 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》 ;

3、 《 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》 ;

4、 《 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议》 ;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

7、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

杭州市西湖区教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 B 座 507 室

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