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豆粕延续回调 1805合约减仓下跌

文 / 维胜金融2018-11-07 12:13

豆粕1805合约减仓下跌,延续回调走势,短线关注期价在2820元/吨附近表现,建议在2820附近尝试短多,止损2800元/吨。......

m1805合约昨日震荡下跌,收报2823,下跌-0.56%,成交量为79.81万手,持仓量为187.78万手,日增仓-30622手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.48%、17.13%、17.34%和17.53%。

12月14日,豆粕期权成交量5.08万手(按双边计算,下同),持仓量29.39万手,,成交额3219.95万元。成交量和持仓量的PC-Ratio 分别为0.72(前日0.78)和0.85(前日0.84),前者下降后者上升,看涨看跌皆有增仓,显示市场情绪谨慎偏中性。其中,五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的76.89%、15.77%,持仓量占比分别为77.62%和15.65%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

受标的期货震荡下跌的影响,看涨期权、看跌期权皆呈现涨跌不一的行情。看涨期权中,m1805-C-3150合约领涨,涨幅达+70.00%,m1805-C-3050合约次之,为+50.00%,m1805-C-2800合约领跌,跌幅达-12.44%,m1805-C-2850合约次之,为-11.38%;而看跌期权中,m1805-P-2400合约领涨,涨幅达+100.00%,m1805-P-3050合约次之,为+50.00%, m1805-P-2550合约领跌,跌幅达-43.75%,m1805-P-2600合约次之,为-42.86%。m1805期权系列整体隐含波动收于13.39%,波动率小幅下跌。

豆粕1805合约减仓下跌,延续回调走势,短线关注期价在2820元/吨附近表现,建议在2820附近尝试短多,止损2800元/吨。操作上,方向性策略,买入看涨期权。波动率策略,m1805合约的隐含波动率有上扬迹现,可继续持有做多波动率策略,轻仓买入日历价差组合,即买入1809平值看涨期权,卖出1805平值看涨期权,并保持delta中性。

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