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10.31今日豆粕期货行情价格分析:豆粕波动率溢价

文 / 维胜金融2018-11-08 21:06

10月30日,豆粕期权成交量为225652手,较前一日增加101458手。持仓量为555482手,较前一日增加13540手。......

期货品种   期货机构   机构观点  
豆粕   中信期货   10月30日,豆粕期权成交量为225652手,较前一日增加101458手。持仓量为555482手,较前一日增加13540手。期权持仓量PCR为1.00,成交量PCR为1.18,成交额PCR为1.13,期权市场情绪较悲观。波动率方面,豆粕期权波动率指数较前一日有所下降,收于18.31,偏度指数较前一日小幅下降,收于99.87。  
目前豆粕期权波动率有所回升,豆粕价格震荡偏弱。短期来看,豆粕预计将维持震荡态势,期权波动率与标的历史波动率相当,波动率预期仍将维持震荡。  
华泰期货   近期豆粕期权成交较为稳定,持仓量也在不断增加,当日总成交量为4.41万手(单边,下同),持仓量21.91万手。当前豆粕1月期权合约成交占比为85%,1月合约持仓占比为71%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动0.92,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.43,市场情绪偏中性。  
豆粕的当前关注点仍围绕在中美贸易摩擦上,由于对于中美之间短期内能够达成协议的可能性并不看好,国庆节后豆粕价格再创新高,而新颁布的饲料新规强制减少豆粕含量,对于豆粕的需求预期有显著减少,粕价不断回落,当前豆粕历史波动率为18.89%,,而隐含波动率为22.48%,隐含波动率溢价明显投资者可关注做空波动率机会。  
银河期货   1. CBOT美豆  
10月供需报告以来美豆一直没有什么话题可以炒作。中国低蛋白饲料新标准出台、巴西1月出口增加、国际市场拖累,还有中期选举等等。走势趋弱下探850。未来预计宽幅震荡。  
2. DCE豆粕  
DCE豆粕期价跟随贸易战波动,基本面分析失去关注度。10月10日夜盘疑似出现拉高出货的操作,随后已经震荡洗盘接近1个月时间。上周五出现降饲料蛋白团体标准之后,今日盘面陷入恐慌,期价继续下探,短期多头很难振作。  
3. CZCE菜粕  
CZCE菜粕跟随豆粕走势。宏观政策上的杂粕放开,无法改变大豆供需格局。上周五菜籽船被扣、加拿大与中国贸易关系恶劣的新闻都出现反转。价格转瞬即下。  
以上内容仅供参考,不构成操作建议!  

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