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沪铝1901空单持有:大越期货11月6早评

文 / 维胜金融2018-11-09 03:06

原标题:沪铝1901空单持有:大越期货11月6早评 日内交易策略 一、黑色 铁矿石: 1、基本面:......

原标题:沪铝1901空单持有:大越期货11月6早评

日内交易策略

一、黑色

铁矿石:

1、基本面: 周五港口累计成交113.39(+87.42%)万吨,远期现货累计成交27万吨,国产矿价涨跌互现,今日现货成交尚可,但市场信心不足,盘面上涨后交投偏活跃,中性

2、基差:普氏75.8,月均74.82,日照港PB粉现货583,折合盘面655,基差140,贴水率21.3%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格508,折盘面573.5,基差58,偏多;

3、库存:周五港口库存14357万吨,较上周减少162万吨,较去年同期增加616万吨,WIND统计钢厂铁矿库存为28.5天,去年同期是24.5天,偏空;

4、盘面:20日均线走高,价格在20日均线下方,偏空;

5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多;

6、结论:盘面大跌情况下,现货下得幅度有限,说明当前现货供应结构性短缺情况并未有效缓解,基差处历史性高位,随着时间的推移,基差修复将以盘面主动上涨来实现。铁矿石1901:515多,目标525,止损510.

焦煤:

1、基本面:山西等地煤矿超产检查仍在继续,山东地区的煤矿生产正在逐步恢复,但产量有限;焦煤供应总体偏紧;预计焦煤震荡运行;偏中性

2、基差:现货市场价1417.5,基差33.5;现货升水期货;偏多

3、库存:库存为1486.54万吨,增11.47万吨;偏空

4、盘面:20日线向上运行,价格与20日线交叉;偏中性

5、主力持仓:焦煤主力多增,偏多

焦炭:

1、基本面:焦炭需求良好,焦企生产积极,但库存处于低位;第三轮提涨开启,焦炭维持震荡运行;中性

2、基差:现货市场价2515,基差109;现货升水期货;偏多

3、库存:钢厂焦炭库存428.3万吨,增1.4万吨万吨;偏空

4、盘面:20日线向上运行,价格在20日线下方;偏空

5、主力持仓:焦炭主力多增,偏多

螺纹:

1、基本面:11月份起各地秋冬季限产政策全面执行,其中唐山地区大部分钢企限产影响铁水日均产能约13万吨左右,山东省上周发布限产政策,成为又一个公布秋冬季限产方案的省份。下游需要受北方天气转冷影响有所回落,由于现货价格偏高,贸易商冬储意愿较弱,库存仍处于同期低位;中性

基差:螺纹现货折算价4830.7,基差758.7,现货升水期货;偏多。

3、库存:全国35个主要城市库存355.92万吨,环比减少5.76%,同比减少16.72%;偏多。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向上;中性。

5、主力持仓:螺纹主力持仓空增,偏空。

6、结论:在上周螺纹期货价格连续回调之后,本周首日震荡为主,现货方面价格亦基本走平,目前需重点下方4000一线支撑力度,预计本周期螺价格将继续以震荡偏弱为主,操作上建议螺纹1901合约日内4000-4120区间操作,止损30点左右。

热卷:

1、基本面:目前各地秋冬季限产政策全面执行,但总体限产力度不及去年,其中唐山地区大部分钢企限产影响铁水日均产能约13万吨左右,山东省上周发布限产政策,成为又一个公布秋冬季限产方案的省份。但目前热卷下游需求较弱,汽车产销连续三个月同比下滑,且库存累积较快;偏空

2、基差:热卷现货价4020,基差247,现货升水期货;偏多

3、库存:全国33个主要城市库存240.97万吨,环比减少0.81%,同比增加16.26%,偏空。

4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空

5、主力持仓:热卷主力持仓多减;偏多。

6、结论:近期热卷期货触底之后有所反弹,但目前基本面钢材长强板弱格局持续,预计反弹上方空间不大,本周仍以震荡偏弱为主,操作上建议日内3700-3820区间操作

硅铁:

1、基本面:硅铁厂普遍需要排单交货,现货库存低位;贸易商方面也表示近两日成交有所增多。但由于持续缺乏热点提振市场情绪,因而供需矛盾并不突出的硅铁现货行情市价或难有较大波动,短期或继续维持平稳运行;中性。

2、基差:现货价格6500,基差-184,现货贴水期货;偏空。

3、库存:仓单441张,15435吨,厂家排单生产,有现货者较少,库存整体偏低;偏多。

4、盘面:20日线向下,期价在20日线下方运行;偏空。

5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空。

6、结论:近期市场没有其他热点予以炒作刺激,业内对后市持积极心态并不强烈,供应端开工在高位且市场竞争激烈的前提下,硅铁现货市价维稳运行或已是乐观之态。硅铁1901:6700空,止损6750。

锰硅:

1、基本面:11月各大钢厂招标“量价齐增”,业内信心为此得到充分提振,再加之企业现货紧张、成本维持高位,多重利好信息支撑下,现工厂看涨心态浓厚,挺价意愿较强;偏多。

2、基差:现货价格8950,基差350,现货升水期货;偏多。

3、库存:仓单0张,大多工厂以执行钢厂订单为主,基本无现货对外零售;偏多。

4、盘面:20日线向上,期价在20日线下方运行;中性。

5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

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