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俄罗斯汇灾:卢布两天大跌8%,央行暂不救市

文 / 维胜金融2018-04-11 13:18

美国新一轮制裁对俄罗斯金融市场的冲击仍在继续,唯一的好消息是股市情况有所好转,而对卢布汇率和国债市场的血......

美国新一轮制裁对俄罗斯金融市场的冲击仍在继续,唯一的好消息是股市情况有所好转,而对卢布汇率和国债市场的“血洗”仍在继续。
 
上周五,美国财政部宣布将对7名俄罗斯商业领导人及其拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其下属银行实施制裁,以回应所谓的“俄罗斯在全世界范围内的‘全部恶意行为’”。周一,俄罗斯股市、汇市、相关个股遭遇全面抛售,卢布兑美元下跌4.27%;俄罗斯RTS指数重挫11.44%,创四年以来最大跌幅。俄罗斯5年期信用违约互换CDS利率则创下去年8月以来新高。
 
周二早盘,莫斯科RTS指数低开后一度冲高,随后再现跳水行情,盘中最大跌幅近5%,创去年5月以来新低,午盘后震荡回升收复失地,截至发稿时跌幅已收窄至0.4%。
 
俄罗斯卢布周二继续重挫,日内最大跌幅近5.5%,卢布/美元一度逼近64关口,目前跌幅维持在4.1%,本周前两个交易日卢布汇率已经下跌8.6%。
 
俄罗斯国债也在遭遇抛售,收益率快速上涨。周二俄罗斯取消了原定举行的国债拍卖,这是2014年和2015年因俄罗斯进入乌克兰克里米亚遭遇美国和欧盟制裁以来首次停摆。分析认为,卢比的贬值显示外界对俄罗斯经济的忧虑,政府看到目前市场风险利率快速走高,担心无法承担继续拍卖国债的成本压力。
 
俄罗斯前财长库德林(Alexei Kudrin)表示,留给俄罗斯重振经济的选择不多,如果对美国企业进行反制,那么普京试图吸引的海外技术和投资将受到影响。
 
从期权市场观察,一个月期卢布看跌期权与看涨期权间的期权费(premium)价差正在持续拉大,市场正在押注卢比进一步下跌,这可能会引发通胀抬头,抑制消费,进而扭转目前的下行利率走向。目前俄罗斯拥有4580亿外汇储备,处于2014年以来的最高水平。据国际文传通讯社报道,俄罗斯央行第一副行长谢维特索夫(Shvetsov)周二表示,在必要情况下将采取行动维持金融市场稳定,包括向市场抛售美元。俄罗斯财政部则表示目前没有限制外汇交易的打算。据彭博和英国金融时报报道,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)已经把加息作为对抗通胀走高的备选项之一,但目前不会干预市场,强调卢布的自由浮动有助于吸收外部冲击。
 
俄罗斯总理梅德韦杰夫周二与总统普京进行了会面,认为俄罗斯目前的经济形势相当稳定。政府发言人佩斯科夫表示,市场下跌由情绪引发,未来会获得修正。

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