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关于开展铜期货期权仿真交易的通知

文 / 维胜金融2018-08-10 16:09

关于开展铜期货期权仿真交易的通知-期货频道-和讯网......

仿真交易参数值

 
期权定价用无风险利率   1.5%(央行一年期存款利率)  
期权定价初始波动率   标的期货主力合约90日历史波动率  
期权开仓手续费   5元/手  
期权平仓手续费   5元/手  
期权平今仓手续费   5元/手  
期权行权(履约)手续费   5元/手  
行权(履约)后产生期货的开仓费   0元/手  
期权自对冲手续费   5元/手  
行权(履约)后期货自对冲手续费   0元/手  
限价单最大下单量   100手  
会员初始化资金   20亿元  
非期货公司初始化资金   5000万元  
做市商初始化资金   2亿元  
客户初始化资金   建议每个客户1000万元  

  五、持仓限额

  仿真交易中铜期货持仓限额根据交易所现有规定确定。

  仿真交易中铜期货期权与铜期货分开限仓,铜期货期权非期货公司会员、客户和做市商的持仓限额采用绝对值,期货公司会员不设限仓。铜期货合约交割月前二月之前,非期货公司会员铜期货期权持仓限额为5000手,客户铜期货期权持仓限额为5000手,做市商铜期货期权持仓限额为10000手;铜期货合约交割月前一月(到期日所在月份),非期货公司会员铜期货期权持仓限额为1600手,客户铜期货期权持仓限额为1600手,做市商铜期货期权持仓限额为3200手。

会员单位应该在仿真交易过程中管理好客户持仓,避免到期日铜期货合约超仓。

  会员单位应该在仿真交易过程中管理好客户持仓,避免到期日铜期货合约超仓。

  六、套保申请

  仿真交易可以申请套期保值额度。获批的套保额度可以用于期货交易和期权交易。

  七、合约询价

  当期权合约不存在合理买卖价差时,非期货公司会员和客户可以在标的为连1-9月对应的所有期权合约上向做市商进行询价。询价请求应当指明期权合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。交易所可以根据市场情况对合约询价作出调整。

  八、会员支持

  为了鼓励会员参与仿真交易,提高会员的积极性,交易所将根据活跃开户数、户均交易量以及户均持仓量等指标选出仿真交易组织奖,其中一等奖2名,二等奖5名,三等奖8名。指标统计时间为仿真交易开始至6月22日。交易所将对获奖会员予以奖励。

  九、技术指引

  

  (一)交易、行情接入

  仿真交易证联网测试网上期所接入的FENS地址为:

  42.24.1.47

  42.24.1.48

  使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP普通链路端口号为5901,使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP普通链路端口号为5903。

  在交易所已有交易编码的,可直接参与仿真交易(席位帐号、密码与20180409生产一致)。

  

  (二)上期所会服系统

  

  在交易所已有帐号的,可直接参与仿真交易(登陆帐号、密码与20180409生产一致)。

  

  (三)期货市场监控中心

  统一开户:tcp://42.0.2.5:51002

  盘中实时报送:tcp://42.0.2.10:40002

  盘后报送:tcp://42.0.2.4:9002

  测试的用户名及密码同“生产上线前联调测试环境”的数据报送测试的用户名及密码。

  注意:请将统一开户服务器、报送服务器的证联网测试网地址提供给监控中心(发邮件给张倩或葛明阳,具体联系方式参见第十部分),监控中心需要开通相应网络权限。

  十、联系方式

  衍生品部 021-20616787 021-20616786

  交易业务 021-68402786 021-68401089

  结算业务 021-68402747 021-68401205

  监查业务 021-68402428 021-68400472

  技术咨询 021-20616345 021-20617680

  监控中心:

  张倩

  电话:010-66553025 邮箱:zhangqian@cfmmc.com

  葛明阳 电话:010-66553037 邮箱:gemy@cfmmc.com

  各会员单位要认真做好铜期货期权仿真交易的各项准备工作,,严格控制市场风险,确保铜期货期权仿真交易平稳运行。

  特此通知。

  附件:★★"/upload/20180420/1524206086271.doc☆☆1.铜期货期权仿真交易合约

  ★★"/upload/20180420/1524206101139.doc☆☆2.铜期货期权仿真交易业务规则

  上海期货交易所办公室

  2018年4月20日

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