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广发期货:8月10日早评

文 / 维胜金融2018-08-11 22:04

{Pages_sel}期权策略豆粕期权:CBOT美豆期货11月合约收至903.4美分/蒲式耳。本周四美国农业部公布的出口销售报告显示,......

  

  期权策略

  豆粕期权:CBOT美豆期货 11月合约收至903.4美分/蒲式耳。本周四美国农业部公布的出口销售报告显示,8月2日止当周,美国17/18市场年度大豆出口销售净增42.18万吨,市场预估为10-40万吨,符合预期。连粕期货1月合约收至3269元/吨,期权盘面,平值期权隐含波动率处于17%-18%附近;短期01合约在3300附近存在压力,隐含波动率较高,不宜追高,操作上,新仓暂且观望。

  白糖期权:ICE 原糖期货 10月合约收于 10.82分/磅。原糖窄幅运行,空头减仓。据外电消息称,7月下半月最大生产国巴西糖产同比下降23%至261万吨,糖价因此得到提振。郑糖期货1月合约收于5151元/吨,,近日盘面以震荡为主。期权盘面,平值期权的隐含波动率处于 14-16%附近。操作上,旧仓继续持有可背靠白糖期货1月合约4950元/吨买入期货多头,同时持有卖出白糖期货1月合约的执行价格为5400的看涨期权合约,构建1:1配比的备兑看涨期权组合。

  50ETF 期权:上证50ETF现货报收于2.551元,涨跌幅+2.29%。宏观方面,中国7月CPI同比涨2.1%,创4个月新高,前值1.9%;7月PPI同比上涨4.6%,同比涨幅终止三连升势头,前值4.7%。7月PPI同比涨4.6%,环比涨0.1%;同比涨幅终止三连升势头,前值4.7%。统计局:环比看7月CPI上涨主要受非食品价格上涨影响;PPI环比、同比涨幅均有所回落,环比看涨幅扩大的有计算机、煤炭开采和洗选业等。资金方面,公开市场操作连续十五日暂停。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,8月9日不开展公开市场操作。今日无逆回购到期。操作上,持有背靠2.45买入50ETF,卖出50ETF8月合约执行价为2.75的认购期权的备兑看涨期权组合。

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