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沪深300期指领涨 期指呈现震荡态势

文 / 维胜金融2018-08-12 22:09

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在经历了7月末的再度探底后,期指市场近一周呈现低位震荡态势,三大品种走势基本相同。截至周四收盘,沪深300期指主力合约IF1508收于3766.8点,周线累计上涨2.90%,小幅领先其他品种。上证50期指主力合约IH1508收于2439.6点,周线上涨2.01%。中证500期指主力合约IC1508收于7545.4点,周线上涨2.54%。

8月3日晚,沪深交易所修改两融交易规则,将融券业务由“T+0”改为“T+1”,加之7月对实行的一系列限制开仓及调整保证金比例等措施,监管层对目前市场可进行双边交易的金融工具进行了一定程度的流动性限制,体现管理层坚决维稳现货市场的决心。

7月以来市场持续大幅震荡,监管层也陆续出台一系列限制措施,使得近期期指市场交投氛围清淡,合约成交量、持仓量持续萎缩。截至本周四,沪深300期指总持仓量已经连续第18个交易日处在10万手下方,较今年上半年21.55万手的平均水平相差甚远。沪深300期指单日成交量近一周前4个交易日,日均为163.59万手,较前一周平均214.73万手缩水幅度达到23.82%。

除了沪深300期指外,另外两大期指品种量能同样持续萎缩,上证50期指总持仓量近一周前4个交易日,日均为28699.75手,甚至低于该品种4月上市首日的33464手。从上述数据中可以看到,近期期指市场资金退出迹象明显,多空双方均处于离场观望的态势。

沪深300期指当月合约贴水幅度近一周呈现连续收敛趋势,IF1508基差从周一贴水191.04点收敛至周四贴水65.05点。从近期市场来看,合约基差的变化与行情涨跌并没有表现出明显的相关性。

主力持仓数据方面,多空前20名主力席位持有的净空单近一周出现小幅下降,截至周三,主力净空单降至10662手,较前一周日均12676手缩水15.9%。IF1508空单持有量排在前4的席位均在本周三减持了空单,其中,国泰君安减持空单877手,,华泰期货、海通期货、中信期货减持空单数量都在300手以上。可见机构席位前期为对冲市场风险而积压的大量空头套保盘近期出现了小幅流出迹象。

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