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期货多头狂欢:沪铜现神秘大玩家 最大净头寸占2成

文 / 维胜金融2018-09-08 13:17

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  虽然已不在江湖,但江湖一直有他的传说。滨中泰男一度是全球期货市场的风云人物,掌握着全球5%的铜交易量。1996年,滨中泰男企图在金属期货市场大量做多推高全球铜价,结果以失败告终。该事件全面爆发,终结了期铜市场的一个时代。

  时隔多年,期货江湖又出现一些有趣的现象。Wind资讯统计净空/净多头寸最多的机构数据显示,已有多只期货品种的单边持仓占比超过15%,部分甚至突破20%。从分类来看,涵盖有色金属、黑色系、化工及农产品(000061,股吧)等行业。其中,持有沪铜净多头寸最高的机构,其非主力合约单边占比已达21.74%。

  无独有偶,有业内人士发现,早在2个月前,国内铜市就惊现神秘大玩家,其曾在6个合约上同时建仓,占到沪铜期货单边总持仓的15%以上,让江湖业内为之惊叹。

  有色金属:多家机构净头寸单边占比超2成

  有色金属方面,品种持仓分化明显,具体来看:

  1、沪铜方面,从品种持仓情况来看,目前格林大华的阴极铜净多头寸达57105手,占净多头寸前十的比例达49.19%,占净多总量的比例达44.98%。

资料图

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  目前阴极铜持仓量为69.78万手。按此计算,格林大华的阴极铜净多头寸,单边占比达16.37%。

  值得注意的是,从合约情况来看,格林大华的阴极铜净多头寸主要集中在远期合约。

  活跃合约数据显示,目前格林大华的阴极铜净多头寸为3498手,在净多头龙虎榜中位列第五,占净多前十比例为9.97%,占净多总量比例为8.59%。

  这也就意味着,格林大华超过5万手的阴极铜净多头寸都集中在远期合约上。目前沪铜活跃合约持仓量为20.46万手,按此计算,当前沪铜非主力合约持仓为49.32万手。

  因此,如果计算非主力合约持仓占比,格林大华的沪铜非主力合约净空头寸,其单边占比已达21.74%。

  截至周五收盘,沪铜今年涨幅达16.72%,其中9月以来涨幅1.16%。

  方正中期期货铜日报分析,中国需求预期向好,铜价重心上移。中信建投期货江露研报认为,基本面分品种看,智利矿业部长早前表示年内剩余时间全球铜价将温和上涨,鉴于短期国内库存维持低位,持仓超过70 万手,现货端升水亦接近300元/吨,期价受到支撑。

  不过,并非所有的有色金属品种都受多头追捧。

  2、硅铁方面,数据显示,品种持仓方面,目前中信期货的硅铁净空头寸为18890手,占净空前十的比例为36.97%,占净空总量的比例为36.13%。

资料图

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  活跃合约方面,目前中信期货的硅铁净空头寸为18766手,占净空前十的比例为38.51%,占净空总量的比例为37.09%。

  目前,硅铁期货持仓量为17.56万手,中信期货的硅铁净空头寸单边占比达21.51%。

  截至周五收盘,硅铁今年涨幅15.84%,但9月以来跌幅13.80%。

  现货方面,长江有色本周消息,国庆过后,硅铁市场询价成交增多,贸易商手里低价货源已经出的差不多,节后补仓采购;再加上钢厂招标继续进行;下游稀土镁工厂也表示节后下游订单较多,稀土镁积极采购硅铁,都一定程度上带动了硅铁的下游需求。再加之节前价格持续下跌,部分地区已经触底,企业盼涨心态浓厚,节后采购增多,促使工厂上调价格。

  黑色系:空头聚焦铁矿石

  黑色系方面,,铁矿石正成为空头集中地。

  数据显示,从品种持仓情况来看,目前永安期货的铁矿石净空头寸已达60565手,较净空头寸第二位高出80.45%。并且该净空头寸占净空前十的比例已达27.61%,占净空总量的比例为24.09%。

资料图

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  活跃合约方面,目前永安期货的铁矿石净空头寸58819手,占净空前十的比例为25.39%,占净空总量的比例为21.97%。

  数据显示,截至周五收盘,铁矿石今年跌幅14.70%,其中9月份以来累计跌幅21.87%。

  另有数据显示,截至9月底,进口铁矿石港口库存已达1.3357亿吨,结束此前的9周连跌局面,结束7月底以来的连跌局面。

  农产品:空菜油首当其冲

  农产品方面,菜油空头实力不容小觑。

  数据显示,品种持仓方面,中信期货菜油净空头寸为65433手,占净空前十的比例达56.10%,占净空总量的比例达52.74%。

资料图

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  其中,活跃合约方面,中信期货菜油净空头寸41478手,占净空前十的比例高达50.55%,占净空总量的比例达45.20%。

  数据还显示,目前菜籽油持仓量为44.51万手,这也就意味着,中信期货的菜油净空头寸,单边占比已达18.64%。

  数据显示,截至周五收盘,菜籽油今年跌幅6.66%,9月份以来跌幅4.18%。

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