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股指期货即将添两新丁 上证50认购期权单日升109%

文 / 维胜金融2018-09-10 06:15

周四收盘后传出的最新消息显示,中金所的上证50股指期货和中证500指数期货两个指数期货品种已经获得证监会批复,......

  周四收盘后传出的最新消息显示,中金所的上证50股指期货和中证500指数期货两个指数期货品种已经获得证监会批复,但具体上市日期尚未确定。与此同时,上证50股指期货、中证500股指期货两大新品种的仿真交易于2月26日上市交易。有分析认为,上述消息与周四大盘的逆转走势有一定关系,其中,上证50指数在期权、股指期货等多重因素的推动下,市场关注度上升,上证50指数周四全天涨2.93%,涨幅领先各大指数。

  股指期货有望增加两大新品种上证50人气爆棚

  周四收盘后传出的最新消息显示,中金所的上证50股指期货和中证500指数期货两个指数期货品种已经获得证监会批复,但具体上市日期尚未确定。与此同时,上证50股指期货、中证500股指期货两大新品种的仿真交易于2月26日上市交易。

  根据中金所的通知,上证50股指期货仿真交易IH1504合约的挂盘基准价为2424.8点;中证500股指期货仿真交易IC1504的挂盘基准价为5932.6点。

  据悉,上证50和中证500股指期货仿真交易采用集合竞价和连续竞价两种交易方式,手续费标准暂定为交易金额的万分之零点二五,交割手续费标准为交割金额的万分之一。

  台湾中山大学财务管理系正教授刘德明表示,中证500股指期货、上证50股指期货的适时推出将弥补沪深300股指期货的不足,使股指期货可以涵盖更广与更窄的成份股。

  资料显示,中证500指数是中证指数有限公司所开发的指数中的一种,其样本股票是扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

  但对于大多数的专业机构来说,上证50指数才是心目中最大的热门。目前,与上证50挂钩的金融衍生品,除有望新增的上证50股指期货之外,还有以该指数为跟踪对象的上证50ETF期权。随着“立体化”交易时代的到来,,权重股撬动指数的战略性作用变得比以往任何时候都更加重要。

  上证50认购期权单日暴涨109% 认沽期权跌超60%

  由于标的指数剧烈波动,上证50ETF期权盘中也出现挂牌以来最大的波动。随着上证50ETF的走高,相关认购期权全线暴涨,3月交割行权价为2.4、2.45、2.5元的认购期权涨幅超50%,其中3月交割行权价为2.5元的认购期权(“50ETF购3月2500”,代码10000049)涨幅高达109.62%。

  周四的期权市场上,所有认购期权价格全线上涨,认沽权证全线下跌。认购权证当中,3月及4月的合约涨幅最大,共8只期权涨幅超过50%。认沽期权方面,跌幅最大的“50ETF沽3月2200(代码10000006)”下跌62.33%,3月份的近月合约跌幅最为靠前,共有6只认沽期权跌幅超过40%。

  分析人士对《投资快报》表示,周四上证50指数大幅波动并带动期权产生大行情,表明期权的风险防范作用已经得到体现。但该人士提醒投资者,期权跟随指数波动,其走势有很大的随机性。虽然短期涨幅可观,但这并不代表普通投资者可以贸然参与期权博弈。长期看,通过赌方向进而获取期权的单边收益的可能性只是一种假象。

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