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华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金

文 / 维胜金融2018-10-09 22:19

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第2季度报告......

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华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券

投资基金联接基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金于2018年6月13日根据收费方

式分不同,新增C类份额,C类相关指标从2018年6月13日开始计算。

§2基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞中证500ETF联接

交易代码 001214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月13日

报告期末基金份额总额 302,730,915.87份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金。华泰柏瑞中证500ETF

投资策略 是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基

金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证500ETF实现对业绩比较

基准的紧密跟踪。

业绩比较基准 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

本基金为华泰柏瑞中证500ETF的联接基金,采用主要投资于目标

风险收益特征 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现

与中证500的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF联接C

下属分级基金的交易代码 001214 006087

报告期末下属分级基金的份额总额 302,498,156.54份 232,759.33份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞中证500ETF

基金主代码 512510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年5月13日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年6月12日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的

投资目标 最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,

年化跟踪误差控制在2%以内。

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成

份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的

投资策略 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊

情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,

基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实

际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 中证500指数

本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制

的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券

风险收益特征 型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一

方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险

和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)

华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证500ETF联

接C

1.本期已实现收益 -201,942.93 -16.51

2.本期利润 -24,307,600.66 -1,392.90

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0817 -0.0112

4.期末基金资产净值 166,216,488.09 127,878.00

5.期末基金份额净值 0.5495 0.5494

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于2018年6月13日新增C类份额,C类相关指标根据报告期内实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞中证500ETF联接A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -12.94% 1.29% -13.96% 1.31% 1.02% -0.02%

华泰柏瑞中证500ETF联接C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 -7.54% 2.11% -7.94% 2.13% 0.40% -0.02%

注:A类份额业绩计算期间为2018年4月1日至2018年6月30日,C类份额业绩计算期间为2018年6月13日至2018年6月30日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、A类图示日期为2015年5月13日至2018年6月30日。C类图示日期为2018年6月13日至2018年6月30日。

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