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如何创建外汇交易模型?

文 / 维胜金融2018-10-11 03:16

如何创建外汇交易模型?-外汇频道-和讯网......

  目前有很多交易理论可以帮助交易者,指导交易者如何在市场中交易获利,如基本面分析理论、技术面分析理论以及价格走势理论等。当然,无论是哪种理论,都有不灵的时候,既有盈利的时候也会有亏损的时候,时间会证明一切,目前还没有完美的理论可以指导交易“百战百胜”。

虽然没有完美的理论指导,但是只要基于明确的概念化策略创建一个交易模型,就可以减少亏损单数量,提高交易表现,从而实现一个可盈利的系统性方法。

  虽然没有完美的理论指导,但是只要基于明确的概念化策略创建一个交易模型,就可以减少亏损单数量,提高交易表现,从而实现一个可盈利的系统性方法。

  一般创建交易模型都会有一个基本的步骤,类似于一个流程图,如下:

虽然没有完美的理论指导,但是只要基于明确的概念化策略创建一个交易模型,就可以减少亏损单数量,提高交易表现,从而实现一个可盈利的系统性方法。

  然而,对于一些具体的交易模型,可能还需加入一些具体的考量因素。

  外汇交易和证券交易有何不同?

  理论上来看,外汇汇率的走势是由两个基本理论决定的,包括利率平价理论和购买力平价理论。外汇交易和证券交易之间的明显区别在于外汇交易是全球性交易,24小时不间断运行,并且监管相对分散。同时外汇汇率的走势也存在着高敏感性、不可预测性、高波动性。汇率的主要影响因素包括各种重大新闻消息的发布,如政府官方发布的声明或报告,地理政治状况,经济数据的发布等等。

  如何创建外汇交易模型?

  第一,明确交易策略。

  创建的外汇交易模型要求可识别正确的交易机会,从而可依据模型进行开仓平仓。对交易机会的正确识别反过来要求创建一个明确、有效、盈利的交易策略。交易策略是交易模型的核心,交易策略必须指明交易的规则、进出场点位、潜在的盈利、持仓时间、风险管理等各种条件。外汇交易策略的制定有两条规律可利用:

  新闻消息引起的波动:一些官方的经济数据发布时,如GDP数据、就业数据等,外汇汇率经常会出现非理性波动。 一些重大新闻消息也会对汇市产生明显影响,造成汇率短线急剧波动。然而,新闻事件对市场的影响往往只会持 续15分钟左右,15分钟过后,汇率会重新回到之前的水平。因而,在建立交易模型时,可以利用这个规律制度交 易策略。

  内包日线突破:内包日线是指一种蜡烛图形态,指当日的价格范围都在前一日价格范围之内,相当于当日蜡烛图 内包于上一日蜡烛图,这种蜡烛图形态意味着波动性减少。当连续几日出现内包日线时,说明汇价的波动性持续 减少,汇价突破的可能性增大。外汇交易者也可利用这一规律来制定交易策略。

  第二,明确交易品种或交易对象。

  外汇交易的具体策略要求必须要谨慎选择交易的品种或对象:

  交易的资产:外币纸币兑换,外汇期权交易,外汇期货交易、外汇衍生品交易(如二元期权)。

  交易的货币对:选择一种具体的货币对进行交易。

  货币的类型:选择交易的货币属于哪一种货币类型,如G10国货币,欧系货币,商品货币等。

  第三,考虑一些具体的因素。

  完成以上两步之后,下一步就是考虑一些具体的外汇交易因素:

  对新闻的依赖性:除长期投资者之外, 一般交易者都会关注重大新闻消息的发布。因而交易模型必须将新闻消 息因素纳入考虑范围之内,可以是整体性地,也可是部分性地,可以是手动的,也可以是自动的,将新闻消息作 为外汇交易模型的补充。

  对时间的依赖性:外汇交易模型必须考虑时效性,如以下情况:在经济数据发布之前就下好订单;在某些时间 段,外汇波动性往往更高,更适合交易,中国的交易者可以在下班后的欧盘和美盘中交易;对于非主流货币,交 易时间往往只限于外汇银行的工作时间段。

  技术工具、基本面因素和持续监控:外汇交易模型应该包含各种必要的分析决策工具。

  第四,,设定交易目标。

  这一步主要是将各种变量值设置进交易模型之中,如:

  盈利目标

  止损距离

  资金管理/仓位规模

  风险管理/风险收益比

  一开始可先假设一些变量,然后在不断调试的过程中对变量值进行调整,以达到最佳的状态。

  第五,回测交易模型。

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