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南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接

文 / 维胜金融2018-11-11 03:05

其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期......

南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

2018-10-31 11:39 来源:证券时报 资管 /基金 /中证

原标题:南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

  (上接B191版)

南方500C代销银行:

南方500C代销券商及其他代销机构:

3.1.2 场内销售机构

场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的相关证券交易所会员单位,具体名单以交易所网站刊载内容为准。

3.2 登记机构

5.2.1 A类份额

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:(010)59378982

传真:(010)58598907

联系人:程爽

5.2.2C类份额

名称:南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31-33层整层

法定代表人:张海波

电话:(0755)82763849

传真:(0755)82763889

联系人:古和鹏

3.3 出具法律意见书的律师事务所

广东华瀚律师事务所

注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

负责人:李兆良

电话:(0755)82687860

传真:(0755)82687861

经办律师:杨忠、戴瑞冬

3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系人:曹阳

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:薛竞、曹阳

4 基金名称

南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)

5 基金的类型

股票型证券投资基金 (ETF联接基金)

6 基金的投资目标

本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7 基金的投资范围

本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

8 基金的投资策略

8.1 投资策略

本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与中证500ETF的管理。

(一)资产配置策略

为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(二)目标ETF投资策略

1、特殊申购

在目标ETF基金合同生效后、开放日常申购之前,将向本基金开通特殊申购,特殊申购仅开通一日,本基金以股票或现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日的目标ETF基金份额净值(保留到小数点后9位)为基准计算,特殊申购过程中按照中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金资产承担。

2 、投资组合的日常投资方式

在目标ETF上市交易、开放申购赎回后,本基金通过两种方式投资目标ETF:

(1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行申购赎回。

(2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。

当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。

本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。

(三)成份股、备选成份股投资策略

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