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马金斋:11月30日股指期货量化波段交易观点与策

文 / 维胜金融2018-12-01 19:16

马金斋11月30日股指期货量化波段交易观点与策略一 观点上个交易日 欧洲主要股指较好 美国主要股指稍弱 美元指数上......

  马金斋 11月30日股指期货量化波段交易观点与策略

  一、观点

  上个交易日,欧洲主要股指较好,美国主要股指稍弱,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨平淡,,CRB指数大升,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数较好,今天早盘亚太主要股指升跌互现。外围市场对今天国内市场影响中性。

  习近平出访及G20会议,利好今天市场。

  上个交易日,沪深300大跌;沪深300成交量和沪深两市场总成交量都比前个交易日大幅增加;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅增加。

  目前,沪深300中期较弱,短期较弱,3100有一定支持,3300有一定压力。

  上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日较大幅减少,持仓量比前个交易日小幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看,目前多空方均强势。目前,4个月份期指基差在正常水平。

  二、基本预测:

  今日马金斋盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为:多。

  日内沪深300的12月期指以下位置触及概率的预测:

  1、3240的触及概率为40%;

  2、3040的触及概率为20%。

  三、交易基本策略:

  主要考虑买沪深300的12月期指和上证50的12月期指。

  附:

  量化波段交易

  1、基准量化因子的选择及量化因子的权重设计。因阶段性行情特性而引入补充性量化因子及权重。

  2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

  3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

  4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

  5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。返回期货首页,查看更多>>

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