期货学堂 > 详情文章

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2018年

文 / 维胜金融2018-12-03 23:01

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2018年第2季度报告......

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金2018年第2季度报告查看PDF原文

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发中证500ETF

场内简称 广发500

基金主代码 510510

交易代码 510510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年4月11日

报告期末基金份额总额 1,513,038,319.00份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差

投资目标

最小化。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的

投资策略 成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的

调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份

股的比例不低于基金资产净值的95%。

业绩比较基准 中证500指数。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数

风险收益特征 型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中证

500指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数

所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 -7,493,860.61

2.本期利润 -240,288,266.19

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2025

4.期末基金资产净值 2,214,516,608.43

5.期末基金份额净值 1.4636

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 -13.95% 1.37% -14.67% 1.38% 0.72% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年4月11日至2018年6月30日)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经 证券从业

姓名 职务 说明

理期限 年限

任职日 离任日

期 期

本基金的基金 刘杰先生,工学学士,

经理;广发沪 持有中国证券投资基金

深300ETF联 业从业证书。曾任广发

接基金的基金 基金管理有限公司信息

经理;广发中 技术部系统开发专员、

证500ETF联 数量投资部研究员、广

接(LOF)基金 发沪深300指数证券投

的基金经理; 资基金基金经理(自

广发沪深 2014年4月1日至

300ETF基金 2016年1月17日)、

的基金经理; 广发中证环保产业指数

广发养老指数 型发起式证券投资基金

基金的基金经 基金经理(自2016年

理;广发中小 1月25日至2018年

板300ETF基 4月25日)。现任广发

金的基金经理; 基金管理有限公司指数

广发中小板 投资部总经理助理、广

300联接基金 发中证500交易型开放

的基金经理; 式指数证券投资基金基

广发中证环保 2014-04- 金经理(自2014年

刘杰 ETF联接基金 01 - 14年 4月1日起任职)、广

的基金经理; 发中证500交易型开放

广发军工 式指数证券投资基金联

ETF基金的基 接基金(LOF)基金经理

金经理;广发 (自2014年4月1日

中证军工 起任职)、广发沪深

ETF联接基金 300交易型开放式指数

的基金经理; 证券投资基金基金经理

广发中证环保 (自2015年8月20日

ETF基金的基 起任职)、广发沪深

金经理;广发 300交易型开放式指数

创业板 证券投资基金联接基金

ETF基金的基 基金经理(自2016年

金经理;广发 1月18日起任职)、广

创业板 发中小板300交易型开

ETF联接基金 放式指数证券投资基金

的基金经理; 基金经理(自2016年

广发量化稳健 1月25日起任职)、广

混合基金的基 发中小板300交易型开

金经理;指数 放式指数证券投资基金

投资部总经理 联接基金基金经理(自

助理 2016年1月25日起任

职)、广发中证养老产

业指数型发起式证券投

资基金基金经理(自

2016年1月25日起任

职)、广发中证军工交

易型开放式指数证券投

资基金基金经理(自

2016年8月30日起任

职)、广发中证军工交

易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

基金经理(自2016年

9月26日起任职)、广

发中证环保产业交易型

开放式指数证券投资基

金基金经理(自

2017年1月25日起任

职)、广发创业板交易

型开放式指数证券投资

基金基金经理(自

2017年4月25日起任

职)、广发创业板交易

型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金基

金经理(自2017年

5月25日起任职)、广

发量化稳健混合型证券

投资基金基金经理(自

2017年8月4日起任职)

、广发中证环保产业交

易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金

基金经理(自2018年

4月26日起任职)。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关

规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》

及其配套法规、《广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和

下一篇:入选两融标的 广发中证500或成新宠 上一篇:美股盘前必读:道指期货涨逾150点 虎牙直播盘前