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20亿元操纵期货市场案告破

文 / 维胜金融2018-12-05 22:16

20亿元操纵期货市场案告破-期货频道-和讯网......

  资本市场整治内外开花,不仅持续查“内鬼”,也开始注重处理非法期货操纵交易。据新华社昨日消息,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内实施交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件,涉案金额达20亿元。

  600多万本金获利20亿

  据上海市公安局专案组查明,犯罪嫌疑人高燕等人交代,受两名境外机构人员扎亚、安东指使,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,合计约600多万元参与股指期货交易。利用多个特殊法人期货账户通过高频程序化交易软件非法获利高达20多亿元。

  高燕等人涉嫌利用程序化交易软件操作股指期货市场。 今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

  对此,监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认定,伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

  仅在期货领域就不止一家公司在利用高科技手段操纵股指期货市场。光大期货高级研究员王红英(博客,微博)表示,像伊世顿一样,大量的境外机构利用技术优势操纵我国期货市场。我国市场尚处于开放的初始时期,国内多以传统的价值投资为主,境外机构恰恰利用技术不对等这一点,对我国市场实施金融掠夺。

  资本市场整治内外开花

  事实上,在今年股市动荡之际,资本市场整治从未中断,不仅查处了一批“内鬼”,也加强了对证券市场、期货市场非法交易的监管和监控。6、7月间,我国证券期货市场出现异常巨幅波动,广大投资者蒙受巨大损失。为此,监管层查处了一批“内鬼”,其中,中信证券(600030,股吧)总经理程博明等多名高管因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被查,证监会原主席助理张育军因涉嫌严重违纪,免去主席助理职务。

  对于引发股市大幅波动的配资业务也进行了进一步清理,并对前期自查中漏报涉嫌配资账户,以及其余违规交易查处了一批金融机构,包括拟对3家证券公司暂停新开证券账户1个月的行政监管措施,对1家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案6个月的行政监管措施,对1家基金公司、2家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案3个月的行政监管措施。另外,对存在违规问题的1家期货公司风险子公司,期货业协会将采取自律惩戒措施。

  最强监管风暴来临

  在“主动”和“被动”的操纵之下,仅从6月开始外汇占款的大量流出就可以看出,,市场已受到了极大的破坏,政府不得不重拳出击,虽然坚持市场化,但也要坚决打击犯罪者利用市场化、绕开红线的破坏行为。王红英分析,抓捕操纵市场者的行动会持续下去。从最高层次的金融安全来看,必须肃清相关行业管理机构官员中的“内鬼”;从市场参与主体来看,要加强投资者的教育,认清基本犯罪特征。

  对于此次首个公布的市场投资主体落网,王红英认为,短期内会带来一定冲击,但中长期正面因素更多。王红英进一步解释,随着打击金融犯罪行为的深入开展,以及成果不断显现,我国市场会日趋透明、健全,市场的参与者也能够更有序地遵守市场公开、公平机制,推动市场越来越稳定地发展,逐步与国际接轨。

  北京商报记者 崔启斌 岳品瑜 程维妙

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