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量化交易界的大咖告诉你量化交易到底该怎么做

文 / 2017-06-26 15:53

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量化交易在投资界一直披着高大上的神秘外衣,然而在实际操作中,量化交易依然要以正确的交易理念和完善的交易策略为基础,然后才是人与机器的结合。6月24日,中国期货FOF“金投顾”颁奖典礼在武汉粤汉码头东湖号游船上盛大召开,在这场高手云集的投资盛会上,量化交易界的大咖告诉你量化交易到底该怎么做!    

 

量化交易在投资界一直披着高大上的神秘外衣,然而在实际操作中,量化交易依然要以正确的交易理念和完善的交易策略为基础,然后才是人与机器的结合。在主题演讲环节,量化交易界的大咖北京深蓝启明投资管理有限公司总经理高帅告诉你量化交易到底该怎么做!

 

“量化研究也就是通过统计和归纳历史数据,寻找长期可盈利的交易模式。”高总说,对于量化交易有几个关键问题要进行反思:第一、最重要的历史数据是价格,但价格只是博弈结果,市场大量的信息是丢失的。第二、模型是对历史的解释或总结,多大程度上可以预测未来。第三、面对模型失效该如何解释,如果平衡被打破呢。第四、如何面对极值。

 

如果对主观交易和量化交易进行对比可以发现,各种优秀的、不同类型主观交易的表象下其实是量化思维,因为一套稳定的交易系统不管是人工下单还是程序化执行,它们共同的特点是所有的执行环节要形成一个闭环。如果分析某个期货合约历史数据,发现“连涨3天,第4天也会涨”那么就可以在3天连续上涨后建多仓;对于这个简单的策略,可以把它视为主观交易的一部分,也可以算作是量化交易环节中的一个雏形。

 

对于量化交易而言,先把一些根本性的、核心问题想清楚,比如交易的本质、波动的本质、有效性的本质、市场的生态、社会运作的本质和人性的本质等;然后建立一整套理论体系;而后逻辑和技术融会贯通。理论指导实践,实践检验真理。如此形成一套可以不断学习,不断优化改进,不断自我迭代的循环反馈系统。

 

在美尔雅期货副总经理金滔主持的圆桌论坛上,来自上海楚硒资产管理有限公司董事长程文学先生、上海宜牛信息技术有限公司总经理张德平先生、唐鼎投资江泓瑾先生、空军老师、燧石投资董事长史纲先生也各自对量化交易发表了自己的看法,随着人工智能等计算机技术的提升和应用,量化交易是投资界发展的一个主流方向,在风险控制和策略执行方面量化交易有着主观交易不可替代的优势,可以大大降低人工操作的情绪化问题。在实际操作中,人工和机器的结合已经开始扮演着重要的角色,将主观思维的弹性和程序化执行的客观性紧密结合可以最大程度地实现二者的优势互补。

 

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