期货量化策略 | 夜盘及6月29日操作建议

文 / 2017-06-30 14:32

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今日商品多数上涨，黑色系维持强势，双焦领涨，焦煤盘中一度涨停，收盘大涨7.76%。金属及能化板块全线上扬，玻璃封至涨停。农产品中，双粕低位震荡，油脂延续上行，棉花、白糖继续下跌。截止收盘，焦煤涨7.76%，玻璃涨5.03%，铁矿、焦炭涨幅超4%，天胶涨3.53%，PVC、甲醇涨幅超2%，PP、沥青、L、沪镍、沪铜、螺纹、豆油、PTA、沪锡涨幅超1%。棉花跌1.53%。

 

农产品板块

粕类：国际方面，本周五USDA种植意向报告以及季度库存报告即将出台。市场避险情绪增加，报告前市场观望浓重。此外近期美元大幅跳水，大宗商品获得支撑。国内方面，连粕主力合约持仓骤降，多空纷纷撤离。市场交投热度降温。现货方面，油厂报价平稳。豆粕库存高企仍制约市场。

豆粕1709，收盘2665，上涨3点，收小阳线，成交略减，持仓减少8.3万余手。期价5日线至10日线之间小幅震荡走势。

操作建议：2650---2680区间短做，突破顺跟。

 

菜粕1709，收盘2234，上涨3点，收小线，成交略增，持仓减少1.5万余手。期价5日线与10日线之间日内维持低位震荡，震荡调整走势。

操作建议：2210---2250区间短做，突破顺跟。

 

油脂：国际原油小幅走高提振美豆油震荡上行。目前市场密切关注美国生物柴油搀兑政策的调整。市场期待的利多能否兑现。

豆油1709，收盘5940，上涨62点，收阳线，成交放大，持仓略增。期价开盘5日线之上，震荡上扬，刷新一个月以来新高，延续低位震荡反弹走势。

操作建议：5880多头防守操作。

 

棕油1709，收盘5268，上涨34点，收阳线。成交放大，持仓减少3.4万余手。期价低位震荡，依然受制于60日线，维持低位震荡走势。

操作建议：5200--5290区间短做，突破顺跟。

 

白糖：ICE原糖指数周三续跌至16个月低位，未理会巴西中南部地区的甘蔗数据低于预期的影响。消息方面，荷兰合作银行（Rabobank）将今年4季度纽约原糖均价预估下调高达3美分，至13.9美分/磅，因预计巴西丰产以及全球供需将回归过剩局面。

白糖1709，收盘6370，下跌44点，收小阴线。成交减少。持仓微减。期价延续下跌，刷新低点，延续下跌走势。

操作建议：6400短线多空分水岭。

 

鸡蛋：现货方面，各地鸡蛋价格大幅回落，伴随着高校暑假的到来，需求出现疲软。

鸡蛋1709，收盘4019，下跌1点，收小阳十字线。成交减少，持仓减少1.1万余手。期价5日线之上小幅震荡，高位震荡走黄金期货模拟软件势。

操作建议：4000之上多头操作，3985防守。

 

能化板块

 

天胶：昨日人民币混合胶反弹200元/吨。海南产区新鲜胶水主流收购价格窄调，海胶原料胶水参考价格为12.0元/公斤。下游部分轮胎厂应限电原因开工有所下滑，成品库存得到进一步释放。目前价格反弹对原料采购端的提振还不明显，保税去库存维持高位。

天胶1709，收盘13500，上涨460点，收阳线，成交放大，持仓增加2.1万余手。期价开盘5日、30日线之上，震荡上扬，受制于60日线，低位震荡反弹走势。

操作建议：重心上移，13200防守短多操作。压力13850.

甲醇：现货方面，山东南部地区甲醇市场暂时整理，当地下游按需采购，但考虑到后期供应面仍有增加趋势，所以场内心态依然谨慎。

甲醇1709，收盘2350，上涨46点，收阳线，成交放大，持仓增加9.7万余手。期价低位反弹，收上短期均线，受制于60日线，低位震荡走势。

操作建议：2330短线多空分水岭操作。

 

PTA：两套大型装置停车，供应收紧利好延续，下游聚酯盈利良好，工厂负荷维持高位，基本面助力去库加速。同时，国际油价连续上涨，远东芳烃快速反弹，成本端支撑力度增强，加之市场情绪修复，PTA短期料延续震荡走强。

PTA1709，收盘4874，上涨50点，收阳线，成交放大，持仓略增。期价开盘获5日线支撑，震荡上扬，收上30日线，低位震荡反弹走势。

操作建议：4850短多防守操作。

 

LLDPE：临近月底，市场无明显多空亮点。后期供应增加预期，下游拿货积极性偏弱，石化稳价，部分贸易商让利出货。预计塑料价格震荡调整为主。

L1709，收盘8975，上涨130点，收长上影线阳线。成交放大，持仓略减。期价开盘略微下探5日线获支撑，急速上扬后震荡回落，受制于30日线，收上60日线，维持震荡走势。

操作建议：8950短线多空分水岭操作。

 

金属板块

 

沪铜：美元指数持续走弱，再创2016年11月以来新低，刺激工业金属走强。整体来看，国内工业利润持续增长，欧元区经济稳中有升，全球经济复苏利好铜、铝等大宗商品。

沪铜1708，收盘47430，上涨610点，收阳线，成交放大，持仓略减。期价5日线之上震荡上扬，延续上涨走势。

操作建议：47000多头防守。

 

贵金属：欧洲央行、英国央行和加拿大央行纷纷发表鹰派言论，非美货币走强，美元指数大跌，金银价格从中获益。美国数据方面，全美不动产协会周三公布美国5月成屋待完成指数较上月下跌0.8菜油期货%，远不及预估的增长0.8%。美国5月成屋待完成销售指数较2016年5月下跌1.7%。不容乐观的美国经济数据令美元走势雪上加霜，金银趁机反弹。

操作建议：日短操作。

 

黑色系

 

 

钢坯价格不断上涨，库存偏低，螺纹期货贴水，导致市场做多动能较强。后期高温及黄梅天气影响需求，吨钢高利润压制盘面。短期继续修复贴水为主。受到螺纹强势突破影响，铁矿被动跟涨。目前港口库存刷新历史新高，库存压力导致铁矿石跟涨较为纠结。双焦受到黑色板块集体上涨影响，继续走高。近期现货止跌回稳后，盘面焦化利润攀升，焦炭涨速过快，跟涨黑色为主。
操作建议：日内短做。

个人建议，仅供参考，风险自负。

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