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期货量化策略 | 夜盘及6月29日操作建议

文 / 2017-06-30 14:32

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今日商品多数上涨,黑色系维持强势,双焦领涨,焦煤盘中一度涨停,收盘大涨7.76%。金属及能化板块全线上扬,玻璃封至涨停。农产品中,双粕低位震荡,油脂延续上行,棉花、白糖继续下跌。截止收盘,焦煤涨7.76%,玻璃涨5.03%,铁矿、焦炭涨幅超4%,天胶涨3.53%,PVC、甲醇涨幅超2%,PP、沥青、L、沪镍、沪铜、螺纹、豆油、PTA、沪锡涨幅超1%。棉花跌1.53%。

 

农产品板块

粕类:国际方面,本周五USDA种植意向报告以及季度库存报告即将出台。市场避险情绪增加,报告前市场观望浓重。此外近期美元大幅跳水,大宗商品获得支撑。国内方面,连粕主力合约持仓骤降,多空纷纷撤离。市场交投热度降温。现货方面,油厂报价平稳。豆粕库存高企仍制约市场。

豆粕1709,收盘2665,上涨3点,收小阳线,成交略减,持仓减少8.3万余手。期价5日线至10日线之间小幅震荡走势。

作建议:2650---2680区间短做,突破顺跟。

 

菜粕1709,收盘2234,上涨3点,收小线,成交略增,持仓减少1.5万余手。期价5日线与10日线之间日内维持低位震荡,震荡调整走势。

操作建议:2210---2250区间短做,突破顺跟。

 

油脂:国际原油小幅走高提振美豆油震荡上行。目前市场密切关注美国生物柴油搀兑政策的调整。市场期待的利多能否兑现。

豆油1709,收盘5940,上涨62点,收阳线,成交放大,持仓略增。期价开盘5日线之上,震荡上扬,刷新一个月以来新高,延续低位震荡反弹走势。

操作建议:5880多头防守操作。

 

棕油1709,收盘5268,上涨34点,收阳线。成交放大,持仓减少3.4万余手。期价低位震荡,依然受制于60日线,维持低位震荡走势。

操作建议:5200--5290区间短做,突破顺跟。

 

白糖:ICE原糖指数周三续跌至16个月低位,未理会巴西中南部地区的甘蔗数据低于预期的影响。消息方面,荷兰合作银行(Rabobank)将今年4季度纽约原糖均价预估下调高达3美分,至13.9美分/磅,因预计巴西丰产以及全球供需将回归过剩局面。

白糖1709,收盘6370,下跌44点,收小阴线。成交减少。持仓微减。期价延续下跌,刷新低点,延续下跌走势。

操作建议:6400短线多空分水岭。

 

鸡蛋:现货方面,各地鸡蛋价格大幅回落,伴随着高校暑假的到来,需求出现疲软。

鸡蛋1709,收盘4019,下跌1点,收小阳十字线。成交减少,持仓减少1.1万余手。期价5日线之上小幅震荡,高位震荡走黄金期货模拟软件势。

操作建议:4000之上多头操作,3985防守。

 

能化板块

 

天胶:昨日人民币混合胶反弹200元/吨。海南产区新鲜胶水主流收购价格窄调,海胶原料胶水参考价格为12.0元/公斤。下游部分轮胎厂应限电原因开工有所下滑,成品库存得到进一步释放。目前价格反弹对原料采购端的提振还不明显,保税去库存维持高位。

天胶1709,收盘13500,上涨460点,收阳线,成交放大,持仓增加2.1万余手。期价开盘5日、30日线之上,震荡上扬,受制于60日线,低位震荡反弹走势。

操作建议:重心上移,13200防守短多操作。压力13850.

甲醇:现货方面,山东南部地区甲醇市场暂时整理,当地下游按需采购,但考虑到后期供应面仍有增加趋势,所以场内心态依然谨慎。

甲醇1709,收盘2350,上涨46点,收阳线,成交放大,持仓增加9.7万余手。期价低位反弹,收上短期均线,受制于60日线,低位震荡走势。

操作建议:2330短线多空分水岭操作。

 

PTA:两套大型装置停车,供应收紧利好延续,下游聚酯盈利良好,工厂负荷维持高位,基本面助力去库加速。同时,国际油价连续上涨,远东芳烃快速反弹,成本端支撑力度增强,加之市场情绪修复,PTA短期料延续震荡走强。

PTA1709,收盘4874,上涨50点,收阳线,成交放大,持仓略增。期价开盘获5日线支撑,震荡上扬,收上30日线,低位震荡反弹走势。

操作建议:4850短多防守操作。

 

LLDPE:临近月底,市场无明显多空亮点。后期供应增加预期,下游拿货积极性偏弱,石化稳价,部分贸易商让利出货。预计塑料价格震荡调整为主。

L1709,收盘8975,上涨130点,收长上影线阳线。成交放大,持仓略减。期价开盘略微下探5日线获支撑,急速上扬后震荡回落,受制于30日线,收上60日线,维持震荡走势。

作建议:8950短线多空分水岭操作。

 

金属板块

 

沪铜:美元指数持续走弱,再创2016年11月以来新低,刺激工业金属走强。整体来看,国内工业利润持续增长,欧元区经济稳中有升,全球经济复苏利好铜、铝等大宗商品。

沪铜1708,收盘47430,上涨610点,收阳线,成交放大,持仓略减。期价5日线之上震荡上扬,延续上涨走势。

操作建议:47000多头防守。

 

贵金属:欧洲央行、英国央行和加拿大央行纷纷发表鹰派言论,非美货币走强,美元指数大跌,金银价格从中获益。美国数据方面,全美不动产协会周三公布美国5月成屋待完成指数较上月下跌0.8菜油期货%,远不及预估的增长0.8%。美国5月成屋待完成销售指数较2016年5月下跌1.7%。不容乐观的美国经济数据令美元走势雪上加霜,金银趁机反弹。

操作建议:日短操作。

 

黑色系

 

 

钢坯价格不断上涨,库存偏低,螺纹期货贴水,导致市场做多动能较强。后期高温及黄梅天气影响需求,吨钢高利润压制盘面。短期继续修复贴水为主。受到螺纹强势突破影响,铁矿被动跟涨。目前港口库存刷新历史新高,库存压力导致铁矿石跟涨较为纠结。双焦受到黑色板块集体上涨影响,继续走高。近期现货止跌回稳后,盘面焦化利润攀升,焦炭涨速过快,跟涨黑色为主。
操作建议:日内短做。

个人建议,仅供参考,风险自负。

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