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解析建立期货最稳定的盈利模式

文 / 2017-07-27 11:21

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在期货教学中我反复多次提到过一个理论——利润来自于价格的波动,当一个品种价格波动不足时它的赚钱效应必然会消失,无论你用什么策略交易都难有获利,今天我将以西汇8号量化组合为例来讲解组合交易减小回撤风险与稳定获利的基本原理。

一、组合交易的战略意义

单一的商品合约交易时除了获利就是亏损,往往会因为某一个品种横盘震荡时给账户造成较大的回撤风险期货做空,假如你交易沪铜,全年一直没有较好趋势行情,那么你今年的投资必定会失败,或出现较大的亏损。但假如我们同时交易四个品种,一个品种亏损、三个品种盈利,则全年仍会保持较高的收益。就算四个品种全亏,结果也不会比前者差。

二、组合交易的互补作用

组合交易在多品种运行时,由于相互间盈亏的对冲及互补关系使回撤风险大幅减少,从而可以提高资金的使用率以追求更大的收益。列如:螺纹钢和PP组合交易,螺纹全年在3月分最大回撤15%,PP全年在5月份最大回撤为15%,那么该组合的最黄金期货走势图大回撤并不是15+15,而是由于两者回撤时间段的不同,与其它品种之间的盈亏对冲,使该组合的最大风险应接近于15%。如下图所示:

上图的组合报告可见,RB最大资产回撤3500,PP最大资产回撤7500,当汇总组合在一起后最大资产回撤仅为7655,而利润与年化收益并未因组合需减少。

[西汇8号量化组合的配置] 

西汇8号的风险收益远优于上述介绍,它选取了螺纹钢RB、铁矿石I、热轧卷HC、聚丙烯PP,四个品种,并同时使用了三个交易策略,分别为西部汇市研发的领航者5、6、9号模型。四个品种、三套策略使回撤小到极限,利润的增长曲线近乎达到45%度上扬,见下方交易报告:

西汇8号累计盈亏曲线:

该组合3年净利润43.5万,平均年收益14.4万/组,总交易466次,平均年交易155次,交易胜率47%,最大平仓回撤2万/组。

[西汇8号的配置方案]

在四个合约中分别给每个品种与模型同等的交易数量,螺纹(3手)、铁矿石(3期货基础知识手)、热卷(3手)、PP(3手)合计保证金约5.4万。

激进型配置方案: 

每组10万初始金配置,仓位比例54%,平均年化净收益14.4/10=144%,最大本金回撤2.0/10=20%。

稳健型配置方案:

稳健型配置每组投入15万初始金,仓位比例36%,平均年化净收益率为14.4/15=96%,最大本金回撤2.0/15=13%。

注:新用户在系统亏损两笔后开始操作,可将初始风险降到近乎为零,默认该组合最大可交易5组。

[使用条件]

使用者首先需让期货公司开通《交易开拓者TB》程序化交易软件的使用,由于该系统交易频率低,无需考虑TB产生的额外手续费。

[系统的安装]

使用该量化组合策略的用户首先需要与西汇的工作人员沟通,在确认您付费成功后,工作人员会以QQ形式策略传送至你的电脑,并远程协助您完成系统的安装与配置,有条件的朋友也可以到西安西汇投资有限公司现场安装,并得到更多技术支持。当前西汇8号量化组合定价为12800RMB。

[联系方式]

 电话:029-86357984  18966736851  QQ:46416815  网址:www.fxsola.com 西部汇市

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