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三大期指高位调整中证500独自收涨

文 / 维胜金融2018-08-12 19:10

在经历了前期的连续上涨后,三大期指合约在本周四呈现高位调整态势,沪深300期指及上证50期指主力合约双双下跌,......

    在经历了前期的连续上涨后,三大期指合约在本周四呈现高位调整态势,沪深300期指及上证50期指主力合约双双下跌,中证500期指主力合约独自收涨。截至周四收盘,沪深300期指IF1511报收3756.8点,周线累计微涨0.36%;上证50期指IH1511报收2462.0点,周线下跌0.67%;中证500期指IC1511报收7519.0点,周线上涨3.29%。

  从三大期指市场表现看,前一周表现抢眼的上证50期指近一周显现出颓势,这与现货市场中券商板块个股走势的分化密切相关,券商板块的表现强弱成为近期研判上证50期指走向的关键因素。随着上证50指数的走弱,中证500期指再次接过领涨大旗,自8月末市场见底反弹以来,中证500期指领涨三大期指的局面在近一周得以延续,显示出市场中小市值公司的强势格局仍未发生明显改变。

  三大期指在周四均出现了总持仓下降的情况,其中,沪深300期指和上证50期指总持仓量下降幅度较大。截至周四收盘,沪深300期指四张合约总持仓量较前一交易日下降386手,目前43338手的数量为10月26日以来新低。上证50期指总持仓量较前一交易日下降396手,减仓幅度为近18个交易日以来的最大值。指数在经历了一轮快速的上涨,期间期指总持仓量也呈现出“先增仓后减仓”的变化过程,目前期指持仓规模重新回到上涨之前相对稳定的状态。

  期现价差方面,三大期指的贴水局面仍未发生改变,虽然周三的尾盘拉升使得上证50期指主力合约的贴水一度降至个位数,但周四的高开低走使得贴水幅度再次被拉大。截至周四收盘,沪深300期指IF1511相对现货贴水38.52点,上证50期指IH1511贴水14.43点,中证500期指IC1511贴水163.45点。距离11月的交割仅剩1周的时间,,但三大期指合约的贴水幅度迟迟不能收窄,说明了目前期指市场资金仍显现出较为明显的谨慎情绪。

  主力持仓数据方面,多空主力席位提前移仓的迹象较为明显。沪深300期指中,中信期货席位周四在IF1511分别减持多单112手、空单110手,但在IF1512中,中信期货大举增持多单177手,空单仅仅增持15手,整体持仓变化偏向多头。海通期货在IF1511中大幅增持空单133手,多单则出现净减持。

  上证50期指方面,尽管中信期货大幅减持多单202手,但整体持仓结构仍然保有310手净多单。中证500期指中,国泰君安、华泰期货、兴证期货减持空单数量均在100手以上,整体持仓变化同样偏向多头。


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